計量經(jīng)濟學

前言

　　本書第一版出版以后，受到讀者的普遍歡迎，被眾多高等學校選作經(jīng)濟管理類各專業(yè)核心課程的教材，并被國家統(tǒng)計局評為全國優(yōu)秀統(tǒng)計類教材，2006年暑期受教育部委托，西南財經(jīng)大學又舉辦了以本教材內容體系為基礎的“全國計量經(jīng)濟學骨干教師培訓班”。經(jīng)過多年的教學實踐，各個學校的教師普遍反映，這是一部很適合中國經(jīng)濟管理類院校使用的計量經(jīng)濟學本科教材。本書第一版出版以來，兩年多就已重印7次，發(fā)行近7萬冊，這是對我們的極大鼓舞?！　〗陙?，我們不斷加強計量經(jīng)濟學課程的建設，2005年西南財經(jīng)大學的計量經(jīng)濟學被評為“國家級精品課程”，本書也成為國家級精品課程的主干教材；2006年教育部確定本書為“普通高等教育‘十一五’國家級規(guī)劃教材”；2006年本書主編龐皓教授被教育部評為“國家級教學名師”；2008年西南財經(jīng)大學計量經(jīng)濟學教學團隊被評為“國家級教學團隊”；2009年西南財經(jīng)大學的“計量經(jīng)濟學課程著力培養(yǎng)學生創(chuàng)新意識和實證分析能力的綜合改革與實踐”獲得國家級教學成果二等獎?？梢哉f，這些成果的取得都與本教材的建設密不可分。為了使本書更加完善，更加適合各個學校教學的需要，我們結合計量經(jīng)濟學本科教學和課程建設的體會，并廣泛征求校內外師生的意見，由各章的原作者對本書進行了修訂。本次修訂遵循的基本原則如下：　　1）繼續(xù)堅持“重思想、重方法、重應用”的課程教學理念。計量經(jīng)濟學是理論性和實踐性都很強的課程，計量經(jīng)濟方法是為解決實際經(jīng)濟問題服務的工具，方法手段要服從經(jīng)濟活動的本質特征。實踐證明，這樣的教學理念是符合中國經(jīng)濟管理類各專業(yè)本科計量經(jīng)濟學教學實際的。　　2）繼續(xù)堅持原教材的基本內容體系。對原版中某些表述不很確切之處加以補充修改，對少數(shù)內容作了調整，刪去了某些在本科教學中很少涉及的內容。還從實用的角度，適當補充了最基本的模型函數(shù)形式設定誤差檢驗、多變量協(xié)整檢驗等內容。

內容概要

本書是經(jīng)濟管理類本科各專業(yè)核心課程的教材。本書從我國經(jīng)濟管理類各專業(yè)教學的實際出發(fā)，堅持“重思想、重方法、重應用”的原則，充分借鑒了國內外教材的優(yōu)點，精選了教學內容，避免了煩瑣的數(shù)學推導和證明，系統(tǒng)介紹了計量經(jīng)濟學的基本理論、基本思想、基本方法及其應用，涵蓋了教育部經(jīng)濟學學科教學指導委員會制定的經(jīng)濟學科本科計量經(jīng)濟學課程基本要求的全部內容。本書特別突出計量經(jīng)濟學的實際應用，每一章都有實際的經(jīng)濟案例，與普遍應用的EViews軟件緊密結合，并且專門討論了應用計量經(jīng)濟學方法作實證項目研究的一般方法。    本書適用于經(jīng)濟管理類各專業(yè)教師和本科學生，也特別適合自學計量經(jīng)濟學的讀者閱讀。

作者簡介

龐皓 1943年生，西南財經(jīng)火學原副校長、教授、博士生導師。先后任教育部經(jīng)濟學類學科教學指導委員會副主任委員、中國統(tǒng)計學會和中同數(shù)量經(jīng)濟學會常務理事、中國國民經(jīng)濟核算研究會副會長、中國統(tǒng)計教育學會副會長、四川省數(shù)量經(jīng)濟學會理事長。1991年被中國人民銀行授予“

書籍目錄

第二版前言第一版前言第一章  導論  第一節(jié)  什么是計量經(jīng)濟學  第二節(jié)  計量經(jīng)濟學的研究步驟  第三節(jié)  變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型  本章小結  思考題第二章  簡單線性回歸模型  第一節(jié)  回歸分析與回歸函數(shù)  第二節(jié)  簡單線性回歸模型參數(shù)的估計  第三節(jié)  擬合優(yōu)度的度量  第四節(jié)  回歸系數(shù)的區(qū)間估計和假設檢驗  第五節(jié)  回歸模型預測  第六節(jié)  案例分析  本章小結  思考題  練習題  附錄2．1  簡單線性回歸最小二乘估計有效性的證明  附錄2．2  ■最小二乘估計的證明第三章  多元線性回歸模型  第一節(jié)  多元線性回歸模型及古典假定  第二節(jié)  多元線性回歸模型的估計  第三節(jié)  多元線性回歸模型的檢驗  第四節(jié)  多元線性回歸模型的預測  第五節(jié)  案例分析  本章小結  思考題  練習題  附錄3．1  多元線性回歸最小二乘估計最小方差性的證明  附錄3．2  殘差平方和■的均值為(■)■的證明第四章  多重共線性  第一節(jié)  什么是多重共線性  第二節(jié)  多重共線性產(chǎn)生的后果  第三節(jié)  多重共線性的檢驗  第四節(jié)  多重共線性的補救措施  第五節(jié)案例分析  本章小結  思考題  練習題第五章  異方差性  第一節(jié)  異方差性的概念  第二節(jié)  異方差性的后果  第三節(jié)  異方差性的檢驗  第四節(jié)  異方差性的補救措施  第五節(jié)  案例分析  本章小結  思考題  練習題  附錄5．1  對數(shù)變換后殘差為相對誤差的證明第六章  自相關  第一節(jié)  什么是自相關  第二節(jié)  自相關的后果  第三節(jié)  自相關的檢驗  第四節(jié)  自相關的補救  第五節(jié)  案例分析  本章小結  思考題  練習題  附錄6．1  存在自相關時參數(shù)估計值方差的證明第七章  分布滯后模型與自回歸模型  第一節(jié)  滯后效應與滯后變量模型  第二節(jié)  分布滯后模型的估計  第三節(jié)  自回歸模型的構建  第四節(jié)  自回歸模型的估計  第五節(jié)  案例分析  本章小結  思考題  練習題第八章  虛擬變量回歸  第一節(jié)  虛擬變量  第二節(jié)  虛擬解釋變量的回歸  第三節(jié)  虛擬被解釋變量  第四節(jié)  案例分析  本章小結  思考題  練習題第九章  設定誤差與測量誤差  第一節(jié)  設定誤差  第二節(jié)  設定誤差的檢驗  第三節(jié)  測量誤差  第四節(jié)  案例分析  本章小結  思考題  練習題  附錄9．1  ■概率極限性質的證明  附錄9．2  參數(shù)■一致性的證明  附錄9．3  有測量誤差模型參數(shù)估計結果的推導第十章  時間序列計量經(jīng)濟模型  第一節(jié)  時間序列計量經(jīng)濟分析的基本概念  第二節(jié)  時間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗  第三節(jié)  協(xié)整  第四節(jié)  案例分析  本章小結  思考題  練習題第十一章  聯(lián)立方程組模型  第一節(jié)  聯(lián)立方程模型及其偏倚  第二節(jié)  聯(lián)立方程模型的識別  第三節(jié)  聯(lián)立方程模型的估計  第四節(jié)  案例分析  本章小結  思考題  練習題  附錄11．1  聯(lián)立方程偏倚的證明第十二章  實證項目的計量經(jīng)濟研究——課程論文分析  第一節(jié)  實證項目研究的選題  第二節(jié)  模型設定與數(shù)據(jù)處理  第三節(jié)  計量經(jīng)濟分析  附錄12．1實證項目研究(課程論文)示例主要參考文獻  附錄  統(tǒng)計用表  表1  標準化正態(tài)分布下的面積  表2  t分布的百分點  表3  F分布的上端百分點  表4  X2分布的上端百分點  表5  (a)德賓-沃森d統(tǒng)計量(在0．05顯著性水平上鞏和du的顯著點)  表5  (b)德賓-沃森d統(tǒng)計量(在0．01顯著性水平上鞏和du的顯著點)  表6  協(xié)整檢驗臨界值表

章節(jié)摘錄

　　計量經(jīng)濟學與其他西方經(jīng)濟理論不同的一個重要特點，是它自身并沒有固定的經(jīng)濟理論，計量經(jīng)濟學中的各種計量方法和技術，大多來自數(shù)學和統(tǒng)計學。我們只要堅持以科學的經(jīng)濟理論為指導，緊密結合中國經(jīng)濟的實際，就能夠使計量經(jīng)濟學的理論與方法在中國的經(jīng)濟理論研究和現(xiàn)代化建設中發(fā)揮重要的作用?！　?0世紀70年代以來，計量經(jīng)濟學的理論和應用又進入一個新的階段。首先是計算機的廣泛應用和新的計算方法大量提出，計量經(jīng)濟模型的規(guī)模越來越大。更重要的是，非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的理論和應用有了新的突破。經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以前發(fā)展起來并廣泛應用的計量經(jīng)濟學，其特征是：主要采用隨機模型，以經(jīng)濟理論導向建立模型，變量之間的關系為線性或可轉化為線性的因果模型，數(shù)據(jù)為時間序列數(shù)據(jù)或截面數(shù)據(jù)，以最小二乘或極大似然法估計參數(shù)，應用于結構分析、政策評價、經(jīng)濟預測。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以后發(fā)展的計量經(jīng)濟學，在模型類型、模型導向、模型結構、數(shù)據(jù)類型、估計方法等方面形成了新的體系。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學中非線性方法、協(xié)整理論、面板數(shù)據(jù)、非均衡理論、隨機過程方法、非參數(shù)方法等現(xiàn)代數(shù)學和統(tǒng)計理論的應用成為新的研究課題，主要包括微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。需要強調，經(jīng)典計量經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學重要的理論和方法論基礎，不應當忽視。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學是對經(jīng)典計量經(jīng)濟學的完善和發(fā)展，對“非經(jīng)典”的某些新發(fā)展應有一定了解，才能把握現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的發(fā)展，也才能正確理解和運用經(jīng)典計量方法。

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