計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

前言

　　本書第一版出版以后，受到讀者的普遍歡迎，被眾多高等學(xué)校選作經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)核心課程的教材，并被國家統(tǒng)計(jì)局評(píng)為全國優(yōu)秀統(tǒng)計(jì)類教材，2006年暑期受教育部委托，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)又舉辦了以本教材內(nèi)容體系為基礎(chǔ)的“全國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)骨干教師培訓(xùn)班”。經(jīng)過多年的教學(xué)實(shí)踐，各個(gè)學(xué)校的教師普遍反映，這是一部很適合中國經(jīng)濟(jì)管理類院校使用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)本科教材。本書第一版出版以來，兩年多就已重印7次，發(fā)行近7萬冊，這是對(duì)我們的極大鼓舞?！　〗陙?，我們不斷加強(qiáng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的建設(shè)，2005年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)被評(píng)為“國家級(jí)精品課程”，本書也成為國家級(jí)精品課程的主干教材；2006年教育部確定本書為“普通高等教育‘十一五’國家級(jí)規(guī)劃教材”；2006年本書主編龐皓教授被教育部評(píng)為“國家級(jí)教學(xué)名師”；2008年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)團(tuán)隊(duì)被評(píng)為“國家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)”；2009年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)的“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程著力培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新意識(shí)和實(shí)證分析能力的綜合改革與實(shí)踐”獲得國家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)。可以說，這些成果的取得都與本教材的建設(shè)密不可分。為了使本書更加完善，更加適合各個(gè)學(xué)校教學(xué)的需要，我們結(jié)合計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)本科教學(xué)和課程建設(shè)的體會(huì)，并廣泛征求校內(nèi)外師生的意見，由各章的原作者對(duì)本書進(jìn)行了修訂。本次修訂遵循的基本原則如下：　　1）繼續(xù)堅(jiān)持“重思想、重方法、重應(yīng)用”的課程教學(xué)理念。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是理論性和實(shí)踐性都很強(qiáng)的課程，計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法是為解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題服務(wù)的工具，方法手段要服從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的本質(zhì)特征。實(shí)踐證明，這樣的教學(xué)理念是符合中國經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)本科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)實(shí)際的?！　?）繼續(xù)堅(jiān)持原教材的基本內(nèi)容體系。對(duì)原版中某些表述不很確切之處加以補(bǔ)充修改，對(duì)少數(shù)內(nèi)容作了調(diào)整，刪去了某些在本科教學(xué)中很少涉及的內(nèi)容。還從實(shí)用的角度，適當(dāng)補(bǔ)充了最基本的模型函數(shù)形式設(shè)定誤差檢驗(yàn)、多變量協(xié)整檢驗(yàn)等內(nèi)容。

內(nèi)容概要

本書是經(jīng)濟(jì)管理類本科各專業(yè)核心課程的教材。本書從我國經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)教學(xué)的實(shí)際出發(fā)，堅(jiān)持“重思想、重方法、重應(yīng)用”的原則，充分借鑒了國內(nèi)外教材的優(yōu)點(diǎn)，精選了教學(xué)內(nèi)容，避免了煩瑣的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和證明，系統(tǒng)介紹了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論、基本思想、基本方法及其應(yīng)用，涵蓋了教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)制定的經(jīng)濟(jì)學(xué)科本科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程基本要求的全部內(nèi)容。本書特別突出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)際應(yīng)用，每一章都有實(shí)際的經(jīng)濟(jì)案例，與普遍應(yīng)用的EViews軟件緊密結(jié)合，并且專門討論了應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法作實(shí)證項(xiàng)目研究的一般方法。    本書適用于經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)教師和本科學(xué)生，也特別適合自學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的讀者閱讀。

作者簡介

龐皓 1943年生，西南財(cái)經(jīng)火學(xué)原副校長、教授、博士生導(dǎo)師。先后任教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)類學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員、中國統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)和中同數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國國民經(jīng)濟(jì)核算研究會(huì)副會(huì)長、中國統(tǒng)計(jì)教育學(xué)會(huì)副會(huì)長、四川省數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事長。1991年被中國人民銀行授予“

書籍目錄

第二版前言第一版前言第一章  導(dǎo)論  第一節(jié)  什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)  第二節(jié)  計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟  第三節(jié)  變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型  本章小結(jié)  思考題第二章  簡單線性回歸模型  第一節(jié)  回歸分析與回歸函數(shù)  第二節(jié)  簡單線性回歸模型參數(shù)的估計(jì)  第三節(jié)  擬合優(yōu)度的度量  第四節(jié)  回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)  第五節(jié)  回歸模型預(yù)測  第六節(jié)  案例分析  本章小結(jié)  思考題  練習(xí)題  附錄2．1  簡單線性回歸最小二乘估計(jì)有效性的證明  附錄2．2  ■最小二乘估計(jì)的證明第三章  多元線性回歸模型  第一節(jié)  多元線性回歸模型及古典假定  第二節(jié)  多元線性回歸模型的估計(jì)  第三節(jié)  多元線性回歸模型的檢驗(yàn)  第四節(jié)  多元線性回歸模型的預(yù)測  第五節(jié)  案例分析  本章小結(jié)  思考題  練習(xí)題  附錄3．1  多元線性回歸最小二乘估計(jì)最小方差性的證明  附錄3．2  殘差平方和■的均值為(■)■的證明第四章  多重共線性  第一節(jié)  什么是多重共線性  第二節(jié)  多重共線性產(chǎn)生的后果  第三節(jié)  多重共線性的檢驗(yàn)  第四節(jié)  多重共線性的補(bǔ)救措施  第五節(jié)案例分析  本章小結(jié)  思考題  練習(xí)題第五章  異方差性  第一節(jié)  異方差性的概念  第二節(jié)  異方差性的后果  第三節(jié)  異方差性的檢驗(yàn)  第四節(jié)  異方差性的補(bǔ)救措施  第五節(jié)  案例分析  本章小結(jié)  思考題  練習(xí)題  附錄5．1  對(duì)數(shù)變換后殘差為相對(duì)誤差的證明第六章  自相關(guān)  第一節(jié)  什么是自相關(guān)  第二節(jié)  自相關(guān)的后果  第三節(jié)  自相關(guān)的檢驗(yàn)  第四節(jié)  自相關(guān)的補(bǔ)救  第五節(jié)  案例分析  本章小結(jié)  思考題  練習(xí)題  附錄6．1  存在自相關(guān)時(shí)參數(shù)估計(jì)值方差的證明第七章  分布滯后模型與自回歸模型  第一節(jié)  滯后效應(yīng)與滯后變量模型  第二節(jié)  分布滯后模型的估計(jì)  第三節(jié)  自回歸模型的構(gòu)建  第四節(jié)  自回歸模型的估計(jì)  第五節(jié)  案例分析  本章小結(jié)  思考題  練習(xí)題第八章  虛擬變量回歸  第一節(jié)  虛擬變量  第二節(jié)  虛擬解釋變量的回歸  第三節(jié)  虛擬被解釋變量  第四節(jié)  案例分析  本章小結(jié)  思考題  練習(xí)題第九章  設(shè)定誤差與測量誤差  第一節(jié)  設(shè)定誤差  第二節(jié)  設(shè)定誤差的檢驗(yàn)  第三節(jié)  測量誤差  第四節(jié)  案例分析  本章小結(jié)  思考題  練習(xí)題  附錄9．1  ■概率極限性質(zhì)的證明  附錄9．2  參數(shù)■一致性的證明  附錄9．3  有測量誤差模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果的推導(dǎo)第十章  時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型  第一節(jié)  時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的基本概念  第二節(jié)  時(shí)間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)  第三節(jié)  協(xié)整  第四節(jié)  案例分析  本章小結(jié)  思考題  練習(xí)題第十一章  聯(lián)立方程組模型  第一節(jié)  聯(lián)立方程模型及其偏倚  第二節(jié)  聯(lián)立方程模型的識(shí)別  第三節(jié)  聯(lián)立方程模型的估計(jì)  第四節(jié)  案例分析  本章小結(jié)  思考題  練習(xí)題  附錄11．1  聯(lián)立方程偏倚的證明第十二章  實(shí)證項(xiàng)目的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究——課程論文分析  第一節(jié)  實(shí)證項(xiàng)目研究的選題  第二節(jié)  模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理  第三節(jié)  計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析  附錄12．1實(shí)證項(xiàng)目研究(課程論文)示例主要參考文獻(xiàn)  附錄  統(tǒng)計(jì)用表  表1  標(biāo)準(zhǔn)化正態(tài)分布下的面積  表2  t分布的百分點(diǎn)  表3  F分布的上端百分點(diǎn)  表4  X2分布的上端百分點(diǎn)  表5  (a)德賓-沃森d統(tǒng)計(jì)量(在0．05顯著性水平上鞏和du的顯著點(diǎn))  表5  (b)德賓-沃森d統(tǒng)計(jì)量(在0．01顯著性水平上鞏和du的顯著點(diǎn))  表6  協(xié)整檢驗(yàn)臨界值表

章節(jié)摘錄

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他西方經(jīng)濟(jì)理論不同的一個(gè)重要特點(diǎn)，是它自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理論，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的各種計(jì)量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)。我們只要堅(jiān)持以科學(xué)的經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，緊密結(jié)合中國經(jīng)濟(jì)的實(shí)際，就能夠使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法在中國的經(jīng)濟(jì)理論研究和現(xiàn)代化建設(shè)中發(fā)揮重要的作用?！　?0世紀(jì)70年代以來，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和應(yīng)用又進(jìn)入一個(gè)新的階段。首先是計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用和新的計(jì)算方法大量提出，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的規(guī)模越來越大。更重要的是，非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和應(yīng)用有了新的突破。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展起來并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，其特征是：主要采用隨機(jī)模型，以經(jīng)濟(jì)理論導(dǎo)向建立模型，變量之間的關(guān)系為線性或可轉(zhuǎn)化為線性的因果模型，數(shù)據(jù)為時(shí)間序列數(shù)據(jù)或截面數(shù)據(jù)，以最小二乘或極大似然法估計(jì)參數(shù)，應(yīng)用于結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以后發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，在模型類型、模型導(dǎo)向、模型結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)類型、估計(jì)方法等方面形成了新的體系。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中非線性方法、協(xié)整理論、面板數(shù)據(jù)、非均衡理論、隨機(jī)過程方法、非參數(shù)方法等現(xiàn)代數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)理論的應(yīng)用成為新的研究課題，主要包括微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。需要強(qiáng)調(diào)，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)重要的理論和方法論基礎(chǔ)，不應(yīng)當(dāng)忽視。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的完善和發(fā)展，對(duì)“非經(jīng)典”的某些新發(fā)展應(yīng)有一定了解，才能把握現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，也才能正確理解和運(yùn)用經(jīng)典計(jì)量方法。

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