信貸風(fēng)險決策模型與機(jī)制研究

前言

　　從2008年9月15日雷曼兄弟宣布破產(chǎn)之日起，就意味著世界性的金融危機(jī)已在全球全面蔓延。此后隨著金融危機(jī)的發(fā)展，造成了大量銀行破產(chǎn)倒閉。據(jù)美國聯(lián)邦儲蓄保險公司（FDIc）發(fā)布的報告，截至2009年12月4日，因金融危機(jī)而倒閉的美國銀行數(shù)量已累計增至130家，創(chuàng)下了1992年以來的最高水平。該機(jī)構(gòu)預(yù)計在2010年內(nèi)，美國還會有更多的小型銀行面臨著倒閉的窘境。而這些銀行的倒閉，都是由美國次貸危機(jī)爆發(fā)其次級貸款無法收回而導(dǎo)致的。在這樣一個特殊的歷史背景下，龐素琳教授的學(xué)術(shù)專著《信貸風(fēng)險決策模型與機(jī)制研究》即將出版，具有特別的歷史意義和現(xiàn)實(shí)意義。在該書中，大家也將讀到她的一些學(xué)術(shù)觀點(diǎn)和獨(dú)到的學(xué)術(shù)見解?！　∽?0世紀(jì)80年代以來，以J.E.Stiglitz、H.Bester、D.Besanko以及金武、王浣塵和董小洪等為代表的學(xué)者們一直致力于信貸決策問題的研究工作。其研究特點(diǎn)是：在不完全信息下從企業(yè)期望收益最大化的角度來建立信貸決策模型，進(jìn)而研究信貸決策機(jī)制。但龐素琳教授的觀點(diǎn)是，在不完全信息下當(dāng)企業(yè)追逐并賺取機(jī)會利益時，即使企業(yè)的期望收益實(shí)現(xiàn)了最大化，但銀行信貸資金的風(fēng)險仍未必能最小化（因?yàn)榈赖嘛L(fēng)險的存在）。為此，該書首次將銀行信貸資金的損失劃分為：資金的損失（指貸款資金部分或全部無法收回）和資金的機(jī)會損失（指因判斷失誤不給企業(yè)貸款），然后從信貸資金風(fēng)險極小化的角度來建立信貸風(fēng)險決策模型，研究信貸風(fēng)險決策機(jī)制。這是有獨(dú)到見解的。這一學(xué)術(shù)思想拓寬了該領(lǐng)域的研究思路和方法?！　°y行經(jīng)營的目的是為了追求收益最大化。但我們知道，在銀行努力實(shí)現(xiàn)期望收益最大化的同時，必將導(dǎo)致總風(fēng)險水平上升。為此，該書引入了違約風(fēng)險參量，在考慮違約風(fēng)險參量對銀行期望收益影響的前提下，分別建立了含違約風(fēng)險參量的信貸決策模型（從銀行期望收益最大化的角度）和信貸風(fēng)險決策模型（從信貸資金風(fēng)險極小化的角度），研究了信貸決策機(jī)制和信貸風(fēng)險決策機(jī)制。這一研究思路也是新穎的。

內(nèi)容概要

本書首次提出并研究信貸風(fēng)險決策機(jī)制，研究特色包括：①首次將銀行信貸資金的損失劃分為資金損失和機(jī)會損失；②首次從信貸資金風(fēng)險極小化的角度建立信貸風(fēng)險決策模型，研究信貸風(fēng)險決策機(jī)制；③根據(jù)所研究問題的不同背景，探討了信貸市場中逆向選擇、道德危害、信貸配給和機(jī)會利益等問題。本書具體研究內(nèi)容包括：①分別在社會上只存在一種風(fēng)險類型和兩種不同風(fēng)險類型的假設(shè)下，從信貸資金風(fēng)險極小化的角度建立信貸風(fēng)險決策模型；②在考慮違約風(fēng)險對銀行期望收益影響的前提下，分別建立了含有違約風(fēng)險參量的信貸決策模型和信貸風(fēng)險決策模型；③研究信貸市場道德風(fēng)險的規(guī)避方法及信貸風(fēng)險決策合同的最優(yōu)設(shè)計方法，研究逆向選擇的風(fēng)險效應(yīng)及抵押品、利率的風(fēng)險信號特征；④提出信貸風(fēng)險決策問題相互逼近算法；⑤研究基于C5．0算法的商業(yè)銀行個人信用評級問題。    本書可供金融工程學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融學(xué)、管理科學(xué)與工程等專業(yè)的研究人，員以及高等院校的教師與研究生閱讀，也可作為從事金融管理、企業(yè)管理等方面的實(shí)際工作者的參考書。

作者簡介

龐素琳，女，博士(后)，教授(破格晉升)，IEEE高級會員，暨南大學(xué)管理學(xué)院公共管理系教授，廣東省高校重點(diǎn)人文社科基地——暨南大學(xué)應(yīng)急管理研究中心研究員，暨南大學(xué)管理學(xué)院博士生導(dǎo)師，暨南大學(xué)管理學(xué)院金融工程研究所所長，暨南大學(xué)管理學(xué)院“金融工程”博士點(diǎn)負(fù)責(zé)人，暨南大學(xué)信息學(xué)院數(shù)學(xué)系碩士生導(dǎo)師。2004年參加暨南大學(xué)首屆青年教師本科課程教學(xué)競賽榮獲“特等獎”，2004年被評為暨南大學(xué)“優(yōu)秀教師”，2006年被評為暨南大學(xué)“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”。2006年、2009年兩次被評為暨南大學(xué)“科研先進(jìn)工作者”。2006年入選廣東省“千百十”人才工程省級培養(yǎng)計劃。2008年入選教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃。曾擔(dān)任多個國際重要學(xué)術(shù)會議的程序委員會委員、組織委員會主席及分會主席。 
    龐素琳教授具有數(shù)學(xué)、計算機(jī)、金融等多個交叉學(xué)科的綜合知識和扎實(shí)基礎(chǔ)，多年來一直從事金融工程與風(fēng)險管理的研究工作，特別對銀行信貸風(fēng)險決策模型與機(jī)制分析、信用風(fēng)險分析方法、信用評價模型、金融與財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)、金融時間序列預(yù)測模型與分析、移動網(wǎng)絡(luò)預(yù)警與故障識別模型、突發(fā)事件應(yīng)急管理與危機(jī)管理、管理信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用等有濃厚的研究興趣，并取得了一批具有較大影響的基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究成果。在IEEE Transactions on Automatic Control，Journal of Computational and Applied Mathematics、Systems and Control Letter、Intelligent and Complex Systems、Dynamics of Continuous、Discrete and Impulsive、Acta Mathematica Scientia、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《控制理論與應(yīng)用》等發(fā)表論文70篇，被SCI、SSCI和EI收錄46篇。已出版專著1部。開發(fā)應(yīng)用軟件5項(xiàng)，獲得計算機(jī)軟件著作權(quán)4項(xiàng)。研究成果《財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)》獲得2008年度廣東省科學(xué)技術(shù)獎二等獎1項(xiàng)，多篇學(xué)術(shù)論文獲得國際、國內(nèi)學(xué)術(shù)會議一等獎及廣東省金融學(xué)會優(yōu)秀成果獎。主持國家和省、部、市級項(xiàng)目9項(xiàng)，主持政府和企業(yè)委托項(xiàng)目8項(xiàng)。

書籍目錄

序前言第1章 緒論  1.1 引言  1.2 風(fēng)險  1.3 機(jī)制設(shè)計理論  1.4 逆向選擇  1.5 道德危害  1.6 信貸配給  1.7 機(jī)會利益  1.8 本書章節(jié)結(jié)構(gòu)第2章 信貸決策模型與機(jī)制研究簡介  2.1 引言  2.2 基本概念  2.3 數(shù)學(xué)模型  2.4 完全信息下的信貸決策模型與機(jī)制  2.5 不完全信息下的信貸決策模型與機(jī)制  2.6 信貸決策機(jī)制中擔(dān)保人的經(jīng)濟(jì)意義  2.7 存在的問題  2.8 本章小結(jié)第3章 基于一種風(fēng)險類型的信貸風(fēng)險決策模型與機(jī)制  3.1 引言  3.2 變量假設(shè)  3.3 信貸風(fēng)險決策模型與機(jī)制  3.4 違約概率影響下的信貸風(fēng)險決策模型與機(jī)制  3.5 固定利率制下的信貸風(fēng)險決策機(jī)制  3.6 本章小結(jié)第4章 基于兩種不同風(fēng)險類型的信貸風(fēng)險決策模型與機(jī)制  4.1 引言  4.2 變量假設(shè)  4.3 信貸資金損失劃分及數(shù)學(xué)描述  4.4 含違約風(fēng)險參量約束的信貸風(fēng)險決策模型與機(jī)制  4.5 抵押品生息條件下的信貸風(fēng)險決策模型與機(jī)制  4.6 本章小結(jié)第5章 含違約風(fēng)險參量的信貸決策模型與機(jī)制  5.1 引言  5.2 違約風(fēng)險對銀行期望收益的影響  5.3 違約概率影響下的信貸決策模型與機(jī)制  5.4 激勵效應(yīng)分析  5.5 基于最大可接受風(fēng)險損失的信貸決策模型與機(jī)制  5.6 本章小結(jié)第6章 規(guī)避道德風(fēng)險的信貸風(fēng)險決策合同  6.1 引言  6.2 道德風(fēng)險及銀行收益-風(fēng)險函數(shù)  6.3 規(guī)避道德風(fēng)險的信貸合同設(shè)計  6.4 抵押率——衡量道德風(fēng)險的重要指標(biāo)  6.5 信貸市場風(fēng)險類型非并合現(xiàn)象  6.6 本章小結(jié)第7章 信貸市場逆向選擇效應(yīng)分析  7.1 引言  7.2 不對稱信息條件下的信貸配給  7.3 抵押品的信號作用分析  7.4 逆向選擇效應(yīng)分析  7.5 本章小結(jié)第8章 信貸風(fēng)險決策相互逼近算法  8.1 引言  8.2 旋進(jìn)信貸決策研究簡介  8.3 信貸風(fēng)險決策模型與算法步驟  8.4 信貸風(fēng)險決策問題相互逼近算法  8.5 本章小結(jié)第9章 C5.0分類算法及在銀行個人信用評級中的應(yīng)用  9.1 引言  9.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀  9.3 決策樹分類方法簡介  9.4 ID3算法簡介  9.5 C4.5算法簡介  9.6 C5.0算法研究及采用技術(shù)  9.7 基于C5.0算法的決策樹方法的銀行個人信用評級  9.8 本章小結(jié)第10章 基金經(jīng)理優(yōu)化決策模型與激勵分析  10.1 引言  10.2 變量假設(shè)與模型分析  10.3 基金經(jīng)理優(yōu)化決策模型  10.4 本章小結(jié)第11章 信貸風(fēng)險決策機(jī)制在ML復(fù)合新材料投資項(xiàng)目貸款中的應(yīng)用  11.1 項(xiàng)目概況  11.2 市場需求和前景  11.3 項(xiàng)目投資規(guī)模及項(xiàng)目進(jìn)度安排  11.4 基建及固定資產(chǎn)投資分析  11.5 信貸風(fēng)險決策合同設(shè)計與分析  11.6 本章小結(jié)參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　自2003年4月28日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱為銀監(jiān)會）成立以來，銀監(jiān)會一直把銀行業(yè)不良貸款的下降作為監(jiān)管工作中的重中之重，積極推進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)體制和機(jī)制改革，不斷推動商業(yè)銀行積極清收貸款和利用撥備核銷貸款損失，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，到2005年連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)了商業(yè)銀行不良貸款余額和比例的“雙下降”。到2005年年末，我國商業(yè)銀行整體不良貸款率首次下降到一位數(shù)，實(shí)現(xiàn)了歷史性的突破，成為中國銀行業(yè)發(fā)展史上的一個重要里程碑Ⅲ。我們先來看以下幾組統(tǒng)計數(shù)據(jù)：　?。?）2005年，我國主要商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)賬面利潤（稅前）l 850億元；所有者權(quán)益達(dá)到1.1萬億元，增長24.5％，該增長值首次超過歷年貸款、資產(chǎn)和存款的增長。此外，我國主要商業(yè)銀行（國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行）不良貸款率也于2005年首次下降到一位數(shù)的歷史最低位，從2003年的17.2％降至2005年年末的8.9％。資本充足率達(dá)到8％的商業(yè)銀行由2004年年初的8家增至2005年年末的53家，資本充足率達(dá)標(biāo)銀行資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比重由2003年年初的0.6％升至2005年年末的75％左右[2]。銀行業(yè)機(jī)構(gòu)新增貸款從2003年的3萬億元下降到2005年的2.5萬億元。貸款增長呈現(xiàn)明顯放緩之勢，從2003年21.4 9，6的高速增長發(fā)展到2005年12.8％的平穩(wěn)增長。從期限結(jié)構(gòu)來看，中長期貸款增幅持續(xù)下降，分別從2003年增長30％，下降到2005年增長16.2％。2003～2005年，主要商業(yè)銀行不良貸款余額比年初分別減少1 863億元、3 947億元和4 986億元，不良貸款率分別下降5.8％、4.6％和4.3％，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)大幅度“雙降”，不良貸款率在2005年首次下降到一位數(shù)的歷史最低位?！　　?/pre>








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