貝葉斯計量經(jīng)濟模型

內(nèi)容概要

本書系統(tǒng)地研究了計量經(jīng)濟模型的貝葉斯理論及其應(yīng)用，主要內(nèi)容包括貝葉斯統(tǒng)計計算、統(tǒng)計分布理論、貝葉斯決策理論、貝葉斯線性回歸模型、貝葉斯自回歸移動平均模型、貝葉斯向量自回歸模型、貝葉斯自回歸條件異方差模型和貝葉斯隨機波動模型．    本書可以作為統(tǒng)計學(xué)、計量經(jīng)濟學(xué)和管理科學(xué)與工程專業(yè)高年級本科生、碩士研究生和博士研究生的教材，也可以作為高校教師、研究人員和科技人員的參考書．

書籍目錄

前言符號縮寫及說明第1章 貝葉斯統(tǒng)計計算  1.1 貝葉斯理論  1.2 隨機數(shù)的生成    1.2.1 逆變換法    1.2.2 合成抽樣    1.2.3 篩選抽樣    1.2.4 正態(tài)分布抽樣    1.2.5 隨機向量抽樣  1.3 Monte Carlo計算    1.3.1 隨機投點法    1.3.2 樣本平均值法    1.3.3 重要抽樣法    1.3.4 分層抽樣法    1.3.5 關(guān)聯(lián)抽樣法  1.4 MCMC計算    1.4.1 Markov鏈    1.4.2 完全條件分布    1.4.3 MH抽樣    1.4.4 Gibbs抽樣    1.4.5 G-R收斂性診斷    1.4.6 貝葉斯計算軟件第2章 統(tǒng)計分布理論  2.1 伽瑪分布族    2.1.1 伽瑪分布    2.1.2 逆伽瑪分布  2.2 正態(tài)分布族    2.2.1 正態(tài)分布    2.2.2 多元正態(tài)分布    2.2.3 矩陣正態(tài)分布  2.3 Wishart分布族    2.3.1 Wishart分布    2.3.2 逆Wishart分布  2.4 t分布族    2.4.1 t分布    2.4.2 多元t分布    2.4.3 矩陣t分布    2.4.4 逆矩陣t分布第3章 貝葉斯決策理論  3.1 位置一尺度參數(shù)的擴散先驗分布    3.1.1 位置參數(shù)的擴散先驗分布    3.1.2 尺度參數(shù)的擴散先驗分布    3.1.3 位置一尺度參數(shù)的聯(lián)合擴散先驗分布  3.2 共軛先驗分布  3.3 貝葉斯風(fēng)險決策解    3.3.1 單參數(shù)的貝葉斯風(fēng)險決策解    3.3.2 隨機參數(shù)向量的貝葉斯風(fēng)險決策解    3.3.3 矩陣損失函數(shù)與隨機參數(shù)矩陣的貝葉斯風(fēng)險決策解第4章 貝葉斯線性回歸模型  4.1 貝葉斯多元線性回歸模型    4.1.1 模型結(jié)構(gòu)分析    4.1.2 參數(shù)分量的后驗分布    4.1.3 部分參數(shù)的聯(lián)合后驗分布    4.1.4 方差的后驗分布    4.1.5 設(shè)計陣奇異模型的貝葉斯分析  4.2 參數(shù)線性假設(shè)的貝葉斯檢驗  4.3 隨機誤差序列自相關(guān)的貝葉斯診斷方法    4.3.1 引言    4.3.2 后驗條件分布    4.3.3 貝葉斯檢驗與區(qū)間估計    4.3.4 數(shù)值算例  ……第5章 貝葉斯自回歸移動平均模型第6章 貝葉斯向量自回歸模型第7章 貝葉斯自回歸條件異方差模型第8章 貝葉斯隨機波動模型參考文獻

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