電力市場(chǎng)交易策略行為研究

前言

　　從20世紀(jì)80年代開(kāi)始，世界許多國(guó)家相繼推行了電力工業(yè)的市場(chǎng)化改革，其目標(biāo)是引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、降低銷(xiāo)售電價(jià)、優(yōu)化資源配置、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、促進(jìn)電力工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。然而到目前為止，這場(chǎng)電力市場(chǎng)化改革還未能找到一種成功的模式，各種模式都還處于不斷探索、不斷完善之中?！　∥覈?guó)現(xiàn)階段電力市場(chǎng)壟斷模式與發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)模式并存，放開(kāi)15％～20％的發(fā)電量，實(shí)行發(fā)電側(cè)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)；采用“雙邊交易為主、現(xiàn)貨交易為輔”的交易原則。國(guó)務(wù)院《關(guān)于“十一五”深化電力體制改革的實(shí)施意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2007]19號(hào)）的任務(wù)中指出，著眼于改變單一電力購(gòu)買(mǎi)方的市場(chǎng)格局，培育多家市場(chǎng)購(gòu)電主體。因此，電力市場(chǎng)主體在追求利潤(rùn)最大化目標(biāo)的同時(shí)，必須兼顧市場(chǎng)效率?！　∫环矫妫诮乒杨^壟斷的電力市場(chǎng)中，發(fā)電廠商或零售商都可能利用其寡頭壟斷地位與競(jìng)標(biāo)策略行為施行市場(chǎng)力，以謀取超額利潤(rùn)。目前，抑制市場(chǎng)力的措施與方法主要有：①消除或削弱市場(chǎng)壁壘，引入更多市場(chǎng)主體，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性；②限制市場(chǎng)交易主體的市場(chǎng)份額，這是限制發(fā)電市場(chǎng)力或零售市場(chǎng)力的主要方法，如限制發(fā)電廠商的最高安裝容量份額或限制最高發(fā)電量份額；③擴(kuò)展輸電網(wǎng)絡(luò)，增加市場(chǎng)覆蓋面，限制本地或區(qū)域市場(chǎng)力；④進(jìn)一步建設(shè)電力遠(yuǎn)期合約市場(chǎng)與電力金融衍生品市場(chǎng)，并提高電力交易中合約交易量比重；⑤加強(qiáng)需求側(cè)管理，允許用戶直接參與競(jìng)標(biāo)，增加電力需求的彈性；⑥設(shè)置價(jià)格上限；⑦采用發(fā)電報(bào)價(jià)曲線投標(biāo)方式也有利于抑制市場(chǎng)力，因?yàn)橥ㄟ^(guò)這種方式可以使得重新投標(biāo)過(guò)程減緩，能夠更準(zhǔn)確地反映發(fā)電成本變化的速度，而不是發(fā)電廠商改變市場(chǎng)力策略的速度。另一方面，在電力市場(chǎng)化環(huán)境下，電力系統(tǒng)既面臨系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，也面臨電力市場(chǎng)價(jià)格金融風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)交織在一起，相互影響，使得整個(gè)電力市場(chǎng)中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和控制變得十分復(fù)雜和困難?！　〉昧闶凵膛c發(fā)電廠商之間電力金融衍生工具既可以抑制電力市場(chǎng)力，也可以規(guī)避和轉(zhuǎn)移電力市場(chǎng)中的電力金融風(fēng)險(xiǎn)?！　≡趯?shí)際電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中，具有競(jìng)標(biāo)策略行為的發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式得到了廣泛應(yīng)用，發(fā)電廠商在競(jìng)標(biāo)時(shí)可分別提交愿意提供的不同電量和對(duì)應(yīng)價(jià)格。每個(gè)發(fā)電廠商提交競(jìng)標(biāo)函數(shù)（即表明電量和價(jià)格關(guān)系的供應(yīng)函數(shù)曲線），需求方提交表明價(jià)格和需求關(guān)系的需求曲線，在保證系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行前提下，確定各個(gè)節(jié)點(diǎn)的電價(jià)并結(jié)清市場(chǎng)。在這種情況下，市場(chǎng)的均衡（納什均衡）就是競(jìng)標(biāo)函數(shù)空間中的解，并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)參與者各自利潤(rùn)最大化。

內(nèi)容概要

本書(shū)是應(yīng)用電力金融衍生工具與博弈論方法研究電力市場(chǎng)主體交易策略行為博弈建模的最新理論成果。全書(shū)共分6章，第1章在介紹電力市場(chǎng)主體交易策略行為基礎(chǔ)上，簡(jiǎn)述電力市場(chǎng)主體交易策略行為研究現(xiàn)狀，并提出了主要研究?jī)?nèi)容與研究方法；第2章介紹了與電力市場(chǎng)主體交易策略行為建模研究相關(guān)的理論和方法；第3章研究了零售商競(jìng)爭(zhēng)發(fā)電廠商遠(yuǎn)期合約的策略行為博弈模型；第4章研究了發(fā)電機(jī)組被迫停運(yùn)事件概率下發(fā)電廠商與零售商之間期權(quán)策略行為博弈模型及其市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效率；第5章構(gòu)造了電力市場(chǎng)一類(lèi)分段線性供應(yīng)函數(shù)作為競(jìng)標(biāo)策略函數(shù)，并證明其納什均衡解的存在性和收斂性；第6章給出結(jié)論與展望。附錄中構(gòu)造了一種HHl指數(shù)，預(yù)測(cè)電力市場(chǎng)力。    本書(shū)可供電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)、運(yùn)行、管理人員和從事電力市場(chǎng)理論研究與電力市場(chǎng)監(jiān)管的專(zhuān)業(yè)人員學(xué)習(xí)參考。

書(shū)籍目錄

前言第1章　緒論　1.1　電力市場(chǎng)交易策略行為概述　　1.1.1　電力市場(chǎng)交易主體的界定　　1.1.2　電力市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)　　1.1.3　電力市場(chǎng)主體的交易模式　　1.1.4　電力市場(chǎng)交易策略行為研究　1.2　國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀評(píng)述　　1.2.1　電力市場(chǎng)主體交易策略行為　　1.2.2　電力金融風(fēng)險(xiǎn)控制方法　　1.2.3　電力市場(chǎng)力抑制方法　1.3　主要研究?jī)?nèi)容及本書(shū)結(jié)構(gòu)　參考文獻(xiàn)第2章　相關(guān)理論和方法基礎(chǔ)　2.1　博弈論　　2.1.1　博弈論相關(guān)基本概念　　2.1.2　博弈論在電力市場(chǎng)模擬分析中的應(yīng)用　2.2　電力金融衍生工具　　2.2.1　電力金融衍生工具　　2.2.2　電力金融衍生工具在電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用  2.3　電力市場(chǎng)力　　2.3.1　電力市場(chǎng)力及其評(píng)估指標(biāo)　　2.3.2　電力市場(chǎng)力抑制方法  2.4　供應(yīng)函數(shù)均衡理論　　2.4.1　供應(yīng)函數(shù)均衡理論概述　　2.4.2　供應(yīng)函數(shù)均衡理論在電力競(jìng)標(biāo)策略中的應(yīng)用　2.5　本章小結(jié)　參考文獻(xiàn)第3章　零售商競(jìng)爭(zhēng)發(fā)電廠商合約的策略行為建模　3.1　研究問(wèn)題的背景與建模假設(shè)　3.2　零售商競(jìng)爭(zhēng)發(fā)電廠商合約的策略行為博弈模型　3.3　零售商競(jìng)爭(zhēng)發(fā)電廠商合約的領(lǐng)導(dǎo)者一隨從博弈模型　3.4　算例分析與結(jié)論　3.5　本章小結(jié)　參考文獻(xiàn)第4章　發(fā)電廠商與零售商之間期權(quán)策略行為建模  4.1　研究問(wèn)題描述　　4.1.1　研究問(wèn)題的提出　　4.1.2　建模假設(shè)　　4.1.3　線性供應(yīng)函數(shù)均衡相關(guān)結(jié)論　4.2　發(fā)電機(jī)組被迫停運(yùn)概率下發(fā)電廠商之間期權(quán)博弈模型　　4.2.1　發(fā)電廠商提供經(jīng)濟(jì)激勵(lì)合約的博弈模型　　4.2.2　發(fā)電廠商之間競(jìng)爭(zhēng)期權(quán)合約的領(lǐng)導(dǎo)者一隨從博弈模型　　4.2.3　發(fā)電廠商利用線性供應(yīng)函數(shù)競(jìng)爭(zhēng)期權(quán)合約的博弈模型  　4.3　零售商提供互換合約時(shí)發(fā)電廠商之間簽約博弈模型　4.4　零售商提交互換和賣(mài)權(quán)（看跌期權(quán)）時(shí)市場(chǎng)效率　　4.4.1　發(fā)電廠商無(wú)發(fā)電容量約束受限情形　　4.4.2　發(fā)電廠商發(fā)電容量約束受限情形  4.5　本章小結(jié)  參考文獻(xiàn)第5章　競(jìng)標(biāo)策略函數(shù)的構(gòu)造　5.1　構(gòu)造競(jìng)標(biāo)策略函數(shù)　5.2　競(jìng)標(biāo)策略函數(shù)納什均衡解的存在性　5.3　競(jìng)標(biāo)策略函數(shù)均衡解的收斂性　5.4　本章小結(jié)　參考文獻(xiàn)第6章　結(jié)論與展望附錄　預(yù)測(cè)電力市場(chǎng)力

章節(jié)摘錄

　　電力工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。從20世紀(jì)80年代開(kāi)始，英國(guó)、美國(guó)、澳大利亞、新西蘭、歐盟成員國(guó)及許多亞洲和美洲國(guó)家相繼推行了電力工業(yè)的市場(chǎng)化改革，其目標(biāo)是引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、降低銷(xiāo)售電價(jià)、優(yōu)化資源配置、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、促進(jìn)電力工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。然而到目前為止，這場(chǎng)電力市場(chǎng)化改革還未能找到一種成功的市場(chǎng)模式，各種市場(chǎng)模式都還處于不斷探索、不斷完善之中。隨著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展、電力供需態(tài)勢(shì)的變化和科學(xué)技術(shù)水平的不斷提高，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、逐步走向市場(chǎng)化運(yùn)作已經(jīng)成為我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)。在電力市場(chǎng)環(huán)境下，電力市場(chǎng)主體之問(wèn)采取何種交易策略行為直接影響電力市場(chǎng)化改革，其結(jié)果涉及電力市場(chǎng)整體經(jīng)濟(jì)效率、電力市場(chǎng)主體經(jīng)濟(jì)利益及電力市場(chǎng)安全運(yùn)營(yíng)等方面?！　?.1 電力市場(chǎng)交易策略行為概述　　1.1.1 電力市場(chǎng)交易主體的界定　　競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)的基本框架結(jié)構(gòu)理論已逐漸發(fā)展成熟，并實(shí)際應(yīng)用于美國(guó)及英格蘭和威爾士、澳大利亞、新西蘭、挪威、阿根廷等世界各個(gè)電力市場(chǎng)化國(guó)家或地區(qū)，其包括以下主要組成部分?！　。?）從結(jié)構(gòu)上或功能上將電力市場(chǎng)中可競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)節(jié)（發(fā)電、市場(chǎng)和零售）從受監(jiān)管部分（輸電、配電、系統(tǒng)運(yùn)行）中縱向分離出來(lái)，分別形成競(jìng)爭(zhēng)性的供電側(cè)發(fā)電市場(chǎng)與需求側(cè)批發(fā)市場(chǎng)和零售市場(chǎng)?！　。?）橫向一體化輸電網(wǎng)絡(luò)在包含批發(fā)市場(chǎng)和獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的某一給定地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)行、調(diào)度電廠，并保證滿足需求和維持網(wǎng)絡(luò)的物理參數(shù)（頻率、電壓、穩(wěn)定性），這種輸電網(wǎng)絡(luò)仍然有相對(duì)壟斷地位?！　。?）建立批發(fā)節(jié)點(diǎn)電力和運(yùn)行電力備用市場(chǎng)制度來(lái)維持電力系統(tǒng)實(shí)時(shí)平衡，有效地對(duì)輸電或發(fā)電設(shè)施的非計(jì)劃停運(yùn)作出快速反應(yīng)以維持電壓、頻率等系統(tǒng)參數(shù)的要求，保證實(shí)現(xiàn)電力供應(yīng)者及電力市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)雙方的經(jīng)濟(jì)交易機(jī)會(huì)?！　。?）建立制度以促進(jìn)電力市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)雙方進(jìn)人輸電網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)性電力生產(chǎn)和交換，包括稀缺輸電容量的有效配置。　　……

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