證券投資理論與分析

內(nèi)容概要

　　本書包括了證券投資理論與分析的基本內(nèi)容，系統(tǒng)地從理論和應用兩方面講述了證券投資基本概念、股票與債券定價模型、收益與風險、組合投資理論、資本資產(chǎn)定價模型、套利定價理論、有效市場假設理論、利率與利率期限結(jié)構(gòu)、證券投資定量分析模型、股票價格模型、證券投資業(yè)績評價、證券投資技術(shù)分析理論、圖表解析與指標分析、圖表制作。內(nèi)容體系能適應現(xiàn)代投資理論發(fā)展和應用的需要?！　”緯捎米鞲叩仍盒?shù)量經(jīng)濟學、金融學、財務管理等專業(yè)的本科高年級學生、研究生和MBA相關(guān)課程教學參考書。對于具有一定教學基礎(chǔ)、有志于從事證券投資理論和應用研究的從業(yè)人員來說，本書是一部有參考價值的教材。

書籍目錄

前言第一章　證券投資基本概念第一節(jié)　證券、證券投資與證券市場第二節(jié)　證券投資的主要理論第三節(jié)　股票價格指數(shù)第四節(jié)　中國證券市場概述復習思考題第二章　股票與債券定價模型第一節(jié)　股票定價模型第二節(jié)　債券定價模型復習思考題第三章　收益與風險第一節(jié)　收益率第二節(jié)　期望效用原理與均值方差準則第三節(jié)　風險及其度量第四節(jié)　收益與風險的統(tǒng)計分析第五節(jié)　市場投資組合、特征線第六節(jié)　β因子復習思考題第四章　組合投資理論第一節(jié)　證券組合的收益與風險第二節(jié)　組合線第三節(jié)　最小方差集合與有效集合第四節(jié)　單指數(shù)模型第五節(jié)　多指數(shù)模型復習思考題第五章　資本資產(chǎn)定價模型第一節(jié)　資本資產(chǎn)定價模型假設條件第二節(jié)　標準資本資產(chǎn)定價模型第三節(jié)　不存在無風險資產(chǎn)的資本資產(chǎn)定價模型復習思考題第六章　套利定價理論第一節(jié)　套利定價模型第二節(jié)　套利定價理論的進一步討論復習思考題第七章　有效市場假設理論第一節(jié)　市場效率和有效市場第二節(jié)　市場有效性的檢驗方法第三節(jié)　市場弱有效性的統(tǒng)計模型及檢驗討論復習思考題第八章　利率與利率期限結(jié)構(gòu)第一節(jié)　利率的決定第二節(jié)　利率期限結(jié)構(gòu)與期限結(jié)構(gòu)理論第三節(jié)　利率免疫復習思考題第九章　證券投資定量分析模型第一節(jié)　證券投資宏觀分析第二節(jié)　證券投資公司財務分析第三節(jié)　分類判別分析第四節(jié)　因子分析復習思考題第十章　股票價格模型第一節(jié)　股票價格隨機模型第二節(jié)　馬爾可夫分析復習思考題第十一章　證券投資業(yè)績評價第一節(jié)　投資收益率的測度第二節(jié)　業(yè)績評估的傳統(tǒng)理論第三節(jié)　市場時機與業(yè)績貢獻分析復習思考題第十二章　證券投資技術(shù)分析理論第一節(jié)　技術(shù)分析概述第二節(jié)　道氏理論第三節(jié)　波浪理論復習思考題第十三章　圖表解析與指標分析第一節(jié)　趨勢分析第二節(jié)　圖形形態(tài)研判第三節(jié)　移動平均線第四節(jié)　技術(shù)分析指標第五節(jié)　成交量分析復習思考題第十四章　圖表制作第一節(jié)　柱線圖與點數(shù)圖第二節(jié)　K線圖第三節(jié)　四度空間圖復習思考題參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第一章　證券投資基本概念　　一個證券投資者只有具備了一定的證券知識后才能涉足證券市場，才能在這一充滿收益與風險的復雜投資活動中扮演成功的角色。本章提供的證券投資基本概念，對于了解證券投資理論與分析是有幫助的。　　第一節(jié)　證券、證券投資與證券市場　　證券是一種資產(chǎn)權(quán)的憑證，是用來證明證券持有人具有某種資產(chǎn)權(quán)并以此有權(quán)取得一定收益的憑證。股票、公債券、基金證券、票據(jù)、存款單等都是證券。在證券投資中所說的證券，主要是指有價證券?！　∮袃r證券主要是指標有票面金額，證明持券人有權(quán)按期取得一定收益并可自由轉(zhuǎn)讓和買賣的所有權(quán)或債權(quán)憑證。有價證券通常按所體現(xiàn)的內(nèi)容分為三類：　?。?）貨幣證券，是指可以代替貨幣使用的有價證券，是商業(yè)信用工具，主要用于單位之間的商品交易、支付勞務報酬、債權(quán)債務的清算等經(jīng)濟往來。如期票、匯票、支票、信用卡等都屬于貨幣證券?！　。?）資本證券，它是有價證券的主要形式，指的是把資本投入企業(yè)或把資本貸給企業(yè)和國家的一種證書。其主要形式是股票和債券。資本證券并非實際資本，而是虛擬資本的一種形式，它以證券形式存在，本身沒有價值，因為它不是勞動產(chǎn)品，也不能在再生產(chǎn)過程中發(fā)揮機能，它只是在生產(chǎn)過程中實際運用真實資本的證書，但它能形成資本化的收入，會給投資者帶來一定的收益，所以它有價格，可以在證券市場上買賣。資本證券是獨立于實際資本之外的一種資本存在形式，它只是間接地反映實際資本的運動狀況。資本證券與實際資本在量上也不相同，在一般情況下，資本證券的價格總額總是大于實際資本額，因而它的變化并不能真實地反映實際資本額的變化，但資本證券的活動可以促使財富的大量集中和資金的有效配置。

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