資產(chǎn)定價研究

內(nèi)容概要

本書通過對資產(chǎn)定價問題進行系統(tǒng)的思考，建立了創(chuàng)新鏈一資產(chǎn)鏈一價值鏈一資產(chǎn)定價研究的新體系；在此基礎(chǔ)上，本書第2～第4章三章分別提出了基于公司和市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價的靜態(tài)模型、基于公司和市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價的動態(tài)模型，以及基于公司和市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型對“股利之謎”的解釋；在第5～第8章中分別對上述理論模型進行實證研究，主要包括基于公司與市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型的實證研究、橫截面定價異?，F(xiàn)象研究、基礎(chǔ)一衍生定價異?，F(xiàn)象研究、混合定價異?，F(xiàn)象研究。    本書適合作為從事金融研究的研究生、學者，以及從事金融行業(yè)的專業(yè)人才的參考書。

書籍目錄

總序前言第1章  資產(chǎn)定價問題的思考  1.1  引言  1.2  資產(chǎn)變化鏈  1.3  資產(chǎn)鏈與資產(chǎn)定價理論  1.4  資產(chǎn)鏈與資本資產(chǎn)定價研究之異?，F(xiàn)象  1.5  資產(chǎn)定價研究思想與理論回顧與評述  1.6  資產(chǎn)定價研究展望第2章  基于公司和市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價的靜態(tài)模型  2.1  引言  2.2  基于公司和市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型的構(gòu)建  2.3  考慮派發(fā)現(xiàn)金股利時的基于公司和市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型  2.4  考慮股利所得稅時的基于公司和市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型  2.5  本章小結(jié)與展望第3章  基于公司和市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價的動態(tài)模型  3.1  引言  3.2  股價的一般動力學分析  3.3  基于公司與市場結(jié)合的股票價格動力學分析  3.4  股票價格動力學與靜態(tài)模型的統(tǒng)一  3.5  本章小結(jié)第4章  基于公司和市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型對“股利之謎”的解釋  4.1  引言  4.2  國內(nèi)外對“股利之謎”的研究分析  4.3  基于公司和市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型對“股利之謎”的理論解釋  4.4  現(xiàn)金股利率和市凈率的橫截面分析  4.5  現(xiàn)金股利率和市凈率的時間序列分析  4.6  本章小結(jié)第5章  基于公司與市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型的實證研究  5.1  引言  5.2  資產(chǎn)定價模型的實證方法分析與選擇  5.3  基于公司與市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型的實證檢驗  5.4  基于公司與市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型對個股的實證檢驗結(jié)論  5.5  基于公司與市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型對Fama—French組合的實證檢驗結(jié)論  5.6  基于公司與市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型對固定BM—SIZE組合的實證檢驗結(jié)論  5.7  基于公司與市場結(jié)合的資本資產(chǎn)定價模型對Q組合的實證檢驗結(jié)論  5.8  本章小結(jié)第6章  橫截面定價異?，F(xiàn)象研究  6.1  引言  6.2  CAPM截距項異常與無風險利率異常實證研究  6.3  資產(chǎn)收益的反轉(zhuǎn)效應(yīng)和動量效應(yīng)的研究回顧  6.4  中國股市日度反轉(zhuǎn)效應(yīng)與反向利潤研究  6.5  周度檢驗周期下中國股市動量效應(yīng)與利潤研究第7章  基礎(chǔ)一衍生定價異?，F(xiàn)象研究  7.1  引言  7.2  公司內(nèi)在價值與股票價格差異的研究  7.3  我國可轉(zhuǎn)換債券定價異?，F(xiàn)象的研究  7.4  我國權(quán)證定價異常現(xiàn)象研究  7.5  封閉式基金折價的實證研究第8章  混合異?，F(xiàn)象研究  8.1  引言  8.2  基于價格分解的股票市場：BM效應(yīng)實證研究  8.3  基于價格分解的股票市場動量與反轉(zhuǎn)效應(yīng)研究參考文獻

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