資產(chǎn)定價(jià)研究

內(nèi)容概要

本書(shū)通過(guò)對(duì)資產(chǎn)定價(jià)問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)的思考，建立了創(chuàng)新鏈一資產(chǎn)鏈一價(jià)值鏈一資產(chǎn)定價(jià)研究的新體系；在此基礎(chǔ)上，本書(shū)第2～第4章三章分別提出了基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)的靜態(tài)模型、基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)的動(dòng)態(tài)模型，以及基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)“股利之謎”的解釋；在第5～第8章中分別對(duì)上述理論模型進(jìn)行實(shí)證研究，主要包括基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證研究、橫截面定價(jià)異常現(xiàn)象研究、基礎(chǔ)一衍生定價(jià)異?，F(xiàn)象研究、混合定價(jià)異?，F(xiàn)象研究。    本書(shū)適合作為從事金融研究的研究生、學(xué)者，以及從事金融行業(yè)的專業(yè)人才的參考書(shū)。

書(shū)籍目錄

總序前言第1章  資產(chǎn)定價(jià)問(wèn)題的思考  1.1  引言  1.2  資產(chǎn)變化鏈  1.3  資產(chǎn)鏈與資產(chǎn)定價(jià)理論  1.4  資產(chǎn)鏈與資本資產(chǎn)定價(jià)研究之異?，F(xiàn)象  1.5  資產(chǎn)定價(jià)研究思想與理論回顧與評(píng)述  1.6  資產(chǎn)定價(jià)研究展望第2章  基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)的靜態(tài)模型  2.1  引言  2.2  基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的構(gòu)建  2.3  考慮派發(fā)現(xiàn)金股利時(shí)的基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型  2.4  考慮股利所得稅時(shí)的基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型  2.5  本章小結(jié)與展望第3章  基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)的動(dòng)態(tài)模型  3.1  引言  3.2  股價(jià)的一般動(dòng)力學(xué)分析  3.3  基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的股票價(jià)格動(dòng)力學(xué)分析  3.4  股票價(jià)格動(dòng)力學(xué)與靜態(tài)模型的統(tǒng)一  3.5  本章小結(jié)第4章  基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)“股利之謎”的解釋  4.1  引言  4.2  國(guó)內(nèi)外對(duì)“股利之謎”的研究分析  4.3  基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)“股利之謎”的理論解釋  4.4  現(xiàn)金股利率和市凈率的橫截面分析  4.5  現(xiàn)金股利率和市凈率的時(shí)間序列分析  4.6  本章小結(jié)第5章  基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證研究  5.1  引言  5.2  資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證方法分析與選擇  5.3  基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)  5.4  基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)個(gè)股的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論  5.5  基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)Fama—French組合的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論  5.6  基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)固定BM—SIZE組合的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論  5.7  基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)Q組合的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論  5.8  本章小結(jié)第6章  橫截面定價(jià)異?，F(xiàn)象研究  6.1  引言  6.2  CAPM截距項(xiàng)異常與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率異常實(shí)證研究  6.3  資產(chǎn)收益的反轉(zhuǎn)效應(yīng)和動(dòng)量效應(yīng)的研究回顧  6.4  中國(guó)股市日度反轉(zhuǎn)效應(yīng)與反向利潤(rùn)研究  6.5  周度檢驗(yàn)周期下中國(guó)股市動(dòng)量效應(yīng)與利潤(rùn)研究第7章  基礎(chǔ)一衍生定價(jià)異?，F(xiàn)象研究  7.1  引言  7.2  公司內(nèi)在價(jià)值與股票價(jià)格差異的研究  7.3  我國(guó)可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)異常現(xiàn)象的研究  7.4  我國(guó)權(quán)證定價(jià)異?，F(xiàn)象研究  7.5  封閉式基金折價(jià)的實(shí)證研究第8章  混合異常現(xiàn)象研究  8.1  引言  8.2  基于價(jià)格分解的股票市場(chǎng)：BM效應(yīng)實(shí)證研究  8.3  基于價(jià)格分解的股票市場(chǎng)動(dòng)量與反轉(zhuǎn)效應(yīng)研究參考文獻(xiàn)

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