金融數(shù)學(xué)引論

內(nèi)容概要

本書介紹投資組合風(fēng)險管理和期權(quán)定價等金融數(shù)學(xué)的基本知識，主要包括資本資產(chǎn)定價模型(cAPM)、Black-Scholes期權(quán)定價模型以及未定權(quán)益定價中常用的無套利原理和鞅方法．每章結(jié)合實(shí)例解釋基本概念，并配有一定量的習(xí)題。    本書適合作為高等院校數(shù)學(xué)、金融或經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的高年級本科生或研究生教材，也可作為金融證券類從業(yè)人員的參考書。

書籍目錄

第1章　概率論1：離散概率引論  1.1　綜述  1.2　概率空間  1.3　獨(dú)立性  1.4　二項(xiàng)式概率  1.5　隨機(jī)變量  1.6　期望  1.7　方差和標(biāo)準(zhǔn)差  1.8　協(xié)方差，相關(guān)性和最佳線性估計(jì)  練習(xí)1第2章　投資組合管理和資本資產(chǎn)定價模型  2.1　投資組合、收益和風(fēng)險  2.2　兩種資產(chǎn)的投資組合  2.3　多資產(chǎn)的投資組合  練習(xí)2第3章　期權(quán)的背景知識　3.1　股票期權(quán)　3.2　期權(quán)的用途　3.3　利潤曲線和損益曲線　3.4　賣空　練習(xí)3第4章　套利  4.1　遠(yuǎn)期合約的背景知識  4.2　遠(yuǎn)期合約的定價  4.3　買權(quán)和賣權(quán)的平價公式  4.4　期權(quán)價格  練習(xí)4第5章　概率論2：離散概率　5.1　條件概率　5.2　劃分和可測性　5.3　代數(shù)　5.4　條件期望　5.5　隨機(jī)過程　5.6　*代數(shù)流和鞅　練習(xí)5第6章　離散時間定價模型  6.1　模型的假設(shè)條件  6.2　正隨機(jī)變量  6.3　舉例說明基本模型  6.4　基本模型  6.5　投資組合和交易策略  6.6　定價問題：未定權(quán)益和復(fù)制  6.7　套利交易策略  6.8　可容許的套利交易策略  6.9　套利的刻畫  6.10　求解鞅測度  練習(xí)6第7章　考克斯一羅斯一魯賓斯坦（CRR）模型  7.1　模型  7.2　CRR模型中的鞅測度  7.3　在CRR模型中的定價  7.4　從另一角度看CRR模型與隨機(jī)游走  練習(xí)7第8章　概率論3：連續(xù)概率  8.1　一般的概率空間  8.2　R上的概率測度  8.3　分布函數(shù)  8.4　密度函數(shù)  8.5　R上概率測度的類型  8.6　隨機(jī)變量  8.7　正態(tài)分布  8.8　依分布收斂　……第9章　布萊克-舒爾斯期權(quán)定價公式第10章　最優(yōu)停時和美式期權(quán)參考答案節(jié)選參考文獻(xiàn)附錄A　在不完全市場中對不可達(dá)到的未定權(quán)益定價附錄B　凸性和分離定理

編輯推薦

　　《金融數(shù)學(xué)引論》覆蓋了金融數(shù)學(xué)的兩大主要領(lǐng)域，其一是投資組合的風(fēng)險管理，在資本資產(chǎn)定價模型處達(dá)到最高點(diǎn)；其二是資產(chǎn)定價理論，在布萊克-舒爾斯期權(quán)定價公式處達(dá)到最高點(diǎn)。適合數(shù)學(xué)、金融或者經(jīng)濟(jì)系的高年級本科或者低年級研究生閱讀。

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