組合證券投資與資本市場研究

內(nèi)容概要

　　《組合證卷投資與資本市場研究》致力于組合證券投資與資本市場研究。本書共分5章。第1章介紹現(xiàn)代資本市場理論的發(fā)展情況及其在投資管理實踐中的作用。第2章介紹資本市場理論基礎。第3章介紹組合證券投資決策與管理方法方面的研究。第4章介紹證券市場有效性與投資行為研究。第5章介紹集合競價與連續(xù)競價研究?！　　督M合證卷投資與資本市場研究》適合從事證券投資與資本市場研究的學者、研究生以及企業(yè)決策者使用。

書籍目錄

第1章　現(xiàn)代資本市場理論與投資管理實踐1.1　現(xiàn)代資本市場理論的發(fā)展1.1.1　資本市場理論的起源1.1.2　現(xiàn)代資本市場理論的發(fā)展歷程1.1.3　現(xiàn)代資本市場理論的最新發(fā)展1.2　現(xiàn)代資本市場理論對投資管理實踐的作用1.3　本書內(nèi)容提要參考文獻第2章　資本市場理論基礎2.1　證券組合、風險偏好與收益分布特征2.1.1　期望效用函數(shù)2.1.2　證券組合2.1.3　風險厭惡2.1.4　隨機占優(yōu)2.2　均值－方差組合證券選擇理論2.2.1　均值－方差偏好2.2.2　均值－方差準則與風險分散2.2.3　有效邊界2.3　基金分離定理及其擴展2.3.1　兩基金分離定理2.3.2　引入指數(shù)期貨的組合證券選擇與基金分離定理2.4　資本資產(chǎn)定價模型2.4.1　資本市場均衡2.4.2　資本資產(chǎn)定價模型的具體形式2.4.3　零價塔資本產(chǎn)定價模型2.4.4　引入指數(shù)期貨的資本資產(chǎn)定價模型2.4.5　具有不同持有期限的資本資產(chǎn)定價模型2.5　套利定價理論2.5.1　多因素模型與因素風險2.5.2　套利組合2.5.3　套利定價理論2.5.4　資本資產(chǎn)定價模型與套利定價理論2.6　期權定價理論2.6.1　期權的概念2.6.2　理性期權定價的性質2.6.3　二叉樹定價模型2.6.4　BLACK-SCHOLES期權定價模型2.6.5　組合證券2.7　有效市場理論2.7.1　有效市場的基本概念2.7.2　有效市場與理性預期2.7.3　有效市場的檢驗附錄參考文獻第3章　組合證券投資決策與管理方法3.1　限制性賣空情況下證券組合有效邊界的特征和確定方法3.1.1　限制性賣空情況下證券組合有效邊界的特征3.1.2　組合構成和有效邊界變動的確定方法3.1.3　小結3.2　市場指數(shù)模型下最優(yōu)證券組合的簡化算法3.2.1　EGP算法3.2.2　存在負貝塔系數(shù)情況下擴展的EGP算法3.2.3　進一步的推廣3.2.4　釋例3.2.5　貝塔系數(shù)為1條件下的最優(yōu)證券組合3.2.6　小結3.3　基于斯坦規(guī)則的協(xié)方差矩陣估計改進的實證研究3.3.1　LEDOIT和WOIF（2003）的協(xié)方差矩陣斯坦規(guī)則估計量3.3.2　實證數(shù)據(jù)及方法3.3.3　實證結果第4章　證券市場有效性與投資者行為第5章　集合競價與連續(xù)競價交易機制研究

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