組合證券投資與資本市場(chǎng)研究

內(nèi)容概要

　　《組合證卷投資與資本市場(chǎng)研究》致力于組合證券投資與資本市場(chǎng)研究。本書共分5章。第1章介紹現(xiàn)代資本市場(chǎng)理論的發(fā)展情況及其在投資管理實(shí)踐中的作用。第2章介紹資本市場(chǎng)理論基礎(chǔ)。第3章介紹組合證券投資決策與管理方法方面的研究。第4章介紹證券市場(chǎng)有效性與投資行為研究。第5章介紹集合競(jìng)價(jià)與連續(xù)競(jìng)價(jià)研究?！　　督M合證卷投資與資本市場(chǎng)研究》適合從事證券投資與資本市場(chǎng)研究的學(xué)者、研究生以及企業(yè)決策者使用。

書籍目錄

第1章　現(xiàn)代資本市場(chǎng)理論與投資管理實(shí)踐1.1　現(xiàn)代資本市場(chǎng)理論的發(fā)展1.1.1　資本市場(chǎng)理論的起源1.1.2　現(xiàn)代資本市場(chǎng)理論的發(fā)展歷程1.1.3　現(xiàn)代資本市場(chǎng)理論的最新發(fā)展1.2　現(xiàn)代資本市場(chǎng)理論對(duì)投資管理實(shí)踐的作用1.3　本書內(nèi)容提要參考文獻(xiàn)第2章　資本市場(chǎng)理論基礎(chǔ)2.1　證券組合、風(fēng)險(xiǎn)偏好與收益分布特征2.1.1　期望效用函數(shù)2.1.2　證券組合2.1.3　風(fēng)險(xiǎn)厭惡2.1.4　隨機(jī)占優(yōu)2.2　均值－方差組合證券選擇理論2.2.1　均值－方差偏好2.2.2　均值－方差準(zhǔn)則與風(fēng)險(xiǎn)分散2.2.3　有效邊界2.3　基金分離定理及其擴(kuò)展2.3.1　兩基金分離定理2.3.2　引入指數(shù)期貨的組合證券選擇與基金分離定理2.4　資本資產(chǎn)定價(jià)模型2.4.1　資本市場(chǎng)均衡2.4.2　資本資產(chǎn)定價(jià)模型的具體形式2.4.3　零價(jià)塔資本產(chǎn)定價(jià)模型2.4.4　引入指數(shù)期貨的資本資產(chǎn)定價(jià)模型2.4.5　具有不同持有期限的資本資產(chǎn)定價(jià)模型2.5　套利定價(jià)理論2.5.1　多因素模型與因素風(fēng)險(xiǎn)2.5.2　套利組合2.5.3　套利定價(jià)理論2.5.4　資本資產(chǎn)定價(jià)模型與套利定價(jià)理論2.6　期權(quán)定價(jià)理論2.6.1　期權(quán)的概念2.6.2　理性期權(quán)定價(jià)的性質(zhì)2.6.3　二叉樹定價(jià)模型2.6.4　BLACK-SCHOLES期權(quán)定價(jià)模型2.6.5　組合證券2.7　有效市場(chǎng)理論2.7.1　有效市場(chǎng)的基本概念2.7.2　有效市場(chǎng)與理性預(yù)期2.7.3　有效市場(chǎng)的檢驗(yàn)附錄參考文獻(xiàn)第3章　組合證券投資決策與管理方法3.1　限制性賣空情況下證券組合有效邊界的特征和確定方法3.1.1　限制性賣空情況下證券組合有效邊界的特征3.1.2　組合構(gòu)成和有效邊界變動(dòng)的確定方法3.1.3　小結(jié)3.2　市場(chǎng)指數(shù)模型下最優(yōu)證券組合的簡(jiǎn)化算法3.2.1　EGP算法3.2.2　存在負(fù)貝塔系數(shù)情況下擴(kuò)展的EGP算法3.2.3　進(jìn)一步的推廣3.2.4　釋例3.2.5　貝塔系數(shù)為1條件下的最優(yōu)證券組合3.2.6　小結(jié)3.3　基于斯坦規(guī)則的協(xié)方差矩陣估計(jì)改進(jìn)的實(shí)證研究3.3.1　LEDOIT和WOIF（2003）的協(xié)方差矩陣斯坦規(guī)則估計(jì)量3.3.2　實(shí)證數(shù)據(jù)及方法3.3.3　實(shí)證結(jié)果第4章　證券市場(chǎng)有效性與投資者行為第5章　集合競(jìng)價(jià)與連續(xù)競(jìng)價(jià)交易機(jī)制研究

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