金融工程

內容概要

　　本書對金融工程中常用的計算方法和技術作了比較系統(tǒng)的介紹。全書分為四個部分，第一部分由前兩章組成，主要介紹金融計算的基本方法，如現(xiàn)金流的時間價值和收益率的計算以及利率的期限結構等；第二部分包括第3-8章，主要介紹金融資產(chǎn)定價的計算方法，包括基礎資產(chǎn)如債券、股票以及衍生產(chǎn)品如期貨、互換、期權和信用衍生產(chǎn)品定價的計算方法；第三部分包括第9-11章，主要介紹金融風險度量的各種計算方法，如靈敏度法、波動性方法以及以風險的近代度量--風險價值（VaR）為主要框架的風險計算方法，詳細介紹了VaR的三種常用的計算方法：參數(shù)法、歷史模擬法和隨機模擬法，這一部分還包括對信用風險估計和計算的方法；第四部分主要介紹用于風險控制和管理的方法，包括第12-14章，根據(jù)金融市場風險和信用風險的不同，分別討論相應的用于風險控制和管理的計算方法?！　”緯勺鳛榻鹑趯W、金融工程、數(shù)學與應用數(shù)學、信息和科學計算、管理工程等各專業(yè)本科高年級學生的教學用書， 也可以作為相關專業(yè)研究生、MBA學員進行科學研究的教學參考書，或作為金融工程從業(yè)人員應用的工具書。

書籍目錄

第1章 現(xiàn)金流的時間價值　§1.1 現(xiàn)金流現(xiàn)值的計算　§1.2 現(xiàn)金流將來值的計算　§1.3 淨現(xiàn)值的計算　§1.4 收益率的計算　§1.5 內部收益率的計算第2章 利率的期限結構　§2.1 固定收益證券　§2.2 到期收益率和即期利率　§2.3 利率的期限結構和即期利率曲線　§2.4 遠期利率第3章 固定收益證券的定價方法　§3.1 短期國庫券的定價　§3.2 用到期收益率為債券定價　§3.3 用即期利率為債券定價　§3.4 用遠期利率預測債券價格　§3.5 債券的久期　§3.6 債券的凸度第4章 股票的定價　§4.1 股票及其基本概念　§4.2 Gordon紅利定價模型　§4.3 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）　§4.4 證券市場線　§4.5 股票指數(shù)的計算第5章 期貨定價　§5.1 遠期合約的定價　§5.2 期貨簡介　§5.3 期貨合約的定價方法　§5.4 短期利率期貨的定價　§5.5 債券期貨的定價　§5.6 股票指數(shù)期貨的定價第6章 互換的定價　§6.1 互換的基本概念　§6.2 利率互換的估值與定價方法　§6.3 貨幣互換的定價第7章 期權定價　§7.1 期權簡介　§7.2 期權的基本組合　§7.3 股票期權價格的基本性質　§7.4 期權定價的二項式方法　§7.5 利用快速傅里葉變換（FFT）實現(xiàn)期權的二項式定價　§7.6 Black-Scholes定價方法　§7.7 期權定價的蒙特卡羅模擬方法　§7.8 美式賣出期權的提前執(zhí)行界　§7.9 貨幣期權的定價　§7.10 期貨期權的定價第8章 信用衍生產(chǎn)品的定價方法　§8.1 信用風險和信用衍生產(chǎn)品　§8.2 信用違約互換（CDS）的定價　§8.3 信用連鎖票據(jù)的定價　§8.4 信用利差期權的定價　§8.5 其他的信用衍生產(chǎn)品第9章 金融風險及其計算　§9.1 風險和金融風險　§9.2 金融風險的量化　§9.3 靈敏度方法　§9.4 用希臘字母度量風險　§9.5 波動性方法　§9.6 方差-協(xié)方差矩陣的計算第10章 風險價值及其計算方法　§10.1 風險價值的定義　§10.2 VaR計算的參數(shù)法　§10.3 VaR估計的歷史模擬法　§10.4 VaR估計的蒙特卡羅模擬法　§10.5 條件風險價值（CVaR）　§10.6 VaR的擴展第11章 信用風險的度量方法　§11.1 信用風險度量方法的發(fā)展　§11.2 信用風險的度量　§11.3 違約風險的統(tǒng)計精算法　§11.4 度量違約風險的市場價格法　§11.5 Merton模型　§11.6 信用風險暴露　§11.7 組合信用風險的度量第12章 投資組合選擇方法——市場非系統(tǒng)風險的控制方法　§12.1 Markowitz的投資組合理論　§12.2 風險資產(chǎn)的選擇與隨機占優(yōu)性　§12.3 均值方差的投資組合選擇　§12.4 M-V有效投資組合的基本性質　§12.5 M-V投資組合選擇和有效邊緣　§12.6 不同風險度量下的投資組合選擇模型　§12.7 均值-風險價值（M-VaR）投資組合選擇模型　§12.8 考慮交易費用投資組合選擇第13章 套期保值方法一一市場系統(tǒng)風險的控制　§13.1 套期保值與套頭比　§13.2 基差風險　§13.3 最優(yōu)套頭比　§13.4 最優(yōu)套期保值方法　§13.5 考慮交易費用的套期保值方法第14章 信用風險的控制和管理方法　§14.1 信用風險定價的結構式模型　§14.2 信用風險定價的簡式模型　§14.3 信用風險管理的CreditMetrics模型　§14.4 信用風險管理的KMV模型　§14.5 信用風險管理的CreditRisk+模型　§14.6 信用風險管理的CreditPortfolioView模型參考文獻

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