現(xiàn)代投資組合理論

內(nèi)容概要

　　《現(xiàn)代投資組合理論：模型、方法與應(yīng)用》主要是作者近年來(lái)在投資組合理論與決策分析領(lǐng)域發(fā)表于國(guó)內(nèi)外重要期刊上40余篇學(xué)術(shù)論文的研究成果，另外也介紹了一些國(guó)內(nèi)外其他學(xué)者在該領(lǐng)域的研究進(jìn)展。本書研究了隨機(jī)不確定環(huán)境下的投資組合選擇問(wèn)題和模糊不確定環(huán)境下的投資組合選擇問(wèn)題兩大方面。作者從現(xiàn)代投資組合選擇理論、優(yōu)化模型與計(jì)算方法相結(jié)合來(lái)考慮，運(yùn)用現(xiàn)代數(shù)學(xué)的一些理論（概率統(tǒng)計(jì)、最優(yōu)化、模糊數(shù)學(xué)及隨機(jī)控制）、信息科學(xué)計(jì)算方法及計(jì)算機(jī)技術(shù)，圍繞提出不確定環(huán)境下資產(chǎn)的收益及風(fēng)險(xiǎn)度量，建立適合不同類型投資者要求和滿足各種投資約束條件的優(yōu)化模型，研究相應(yīng)的有效算法（包括解析方法、數(shù)值方法及智能算法），分析決策要素變化導(dǎo)致結(jié)果的變動(dòng)以及在中國(guó)證券市場(chǎng)的應(yīng)用等問(wèn)題，試圖形成投資組合選擇從理論、模型、方法到應(yīng)有的一個(gè)完整分析框架。　　本書不僅對(duì)于理論工作者掌握研究動(dòng)態(tài)、從事相關(guān)研究有指導(dǎo)作用，而且可供從事實(shí)際開發(fā)的人員學(xué)習(xí)與使用。本書可作為高等院校數(shù)理金融、運(yùn)籌學(xué)、管理科學(xué)、系統(tǒng)工程、投資決策相關(guān)專業(yè)師生研討和教學(xué)用書。

書籍目錄

序前言第1章 緒論1.1 現(xiàn)代投資組合理論研究現(xiàn)狀評(píng)述1.2 半數(shù)的主要研究?jī)?nèi)容第2章 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效投資組合模型及算法2.1 引言2.2 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效投資組合模型2.3 允許賣空的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效投資組合解析表示2.4 不允許賣空的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效投資組合解析表示2.5 限制投資下界的有效投資組合解析表示2.6 限制投資數(shù)量的有效投資組合遺傳算法第3章 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效前沿的動(dòng)態(tài)分析3.1 引言3.2 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效前沿的動(dòng)態(tài)分析3.3 不相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效前沿的動(dòng)態(tài)分析3.4 數(shù)值例子第4章 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可容許有效投資組合模型及算法4.1 引言4.2 基于相似度的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)4.3 基于多因素模型的收益和風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)4.4 可容許收益及可容許風(fēng)險(xiǎn)4.5 可容許有效投資組合模型4.6 可容許有效前沿的算法4.7 應(yīng)用第5章 存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的可容許有效投資組合模型及算法5.1 引言5.2 具有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的有效投資組合模型5.3 貸出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的有效投資組合解析表示5.4 借入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的有效投資組合解析表示5.5 貸出和借入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的有效投資組合解析表示5.6 應(yīng)用第6章 具有風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值約束的投資組合模型及算法6.1 引言6.2 具有VaR約束和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)貸出的投資組合模型及算法6.3 具有VaR約束和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借入的投資組合模型及算法6.4 具有VaR約束和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)貸出或借入的投資組合模型及算法6.5 資產(chǎn)組合Mean-CVaR有效邊界特性分析第7章 幾種簡(jiǎn)化的有效投資組合模型及算法7.1 引言7.2 大規(guī)模的投資組合模型及算法7.3 中小投資者的投資組合模型及算法7.4 投向投資組合的變動(dòng)分析7.5 數(shù)值例子第8章 基于離差的投資組合模型及算法第9章 上、下模糊可能性投資組合模型及算法第10章 加權(quán)可能性有效投資組合模型及算法第11章 連續(xù)時(shí)間的最優(yōu)投資消費(fèi)者模型及顯式最優(yōu)解參考文獻(xiàn)

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