經(jīng)濟(jì)、金融計量學(xué)中的非參數(shù)估計技術(shù)

內(nèi)容概要

本書利用非參數(shù)估計技術(shù)處理含有不確定性的、與實際現(xiàn)象密切聯(lián)系的經(jīng)濟(jì)、金融模型．主要內(nèi)容包括：非參數(shù)核密度估計方法及其在金融資產(chǎn)收益率分布估計、資產(chǎn)組合相依結(jié)構(gòu)Copula研究上的應(yīng)用；常用非參數(shù)回歸估計方法、基本統(tǒng)計性質(zhì)及其在計量經(jīng)濟(jì)模型中的應(yīng)用以及非參數(shù)估計技術(shù)在金融時間序列分析中的應(yīng)用。    本書適合應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)，特別是經(jīng)濟(jì)、管理和統(tǒng)計專業(yè)的高年級本科生、研究生及青年教師閱讀．可作為經(jīng)濟(jì)、管理類研究生學(xué)位課、選修課教材或參考書，也適合于實際從事經(jīng)濟(jì)管理、計量金融類的專業(yè)人員和有興趣了解現(xiàn)代非參數(shù)估計技術(shù)的廣大讀者。

書籍目錄

第1章  引言  1.1　計量經(jīng)濟(jì)模型簡述  1.2　非參數(shù)估計方法簡介  參考文獻(xiàn)第2章　非參數(shù)密度估計及其應(yīng)用  2.1　非參數(shù)密度估計簡介  2.2　非參數(shù)密度估計的基本性質(zhì)與光滑參數(shù)的選取    2.2.1　非參數(shù)核密度估計的基本統(tǒng)計性質(zhì)    2.2.2　光滑參數(shù)的選取    2.2.3　密度函數(shù)導(dǎo)函數(shù)的估計與光滑參數(shù)選取的DPI方法    2.2.4　核函數(shù)的選取與光滑參數(shù)  2.3　線性回歸模型誤差分布的非參數(shù)核密度估計  2.4　非參數(shù)密度估計對金融資產(chǎn)收益率分布估計的探索  2.5　Copula方法簡介  2.6　分析資產(chǎn)組合相依結(jié)構(gòu)的非參數(shù)核密度估計——ML兩步法  2.7　中國A股市場相關(guān)結(jié)構(gòu)的實證研究  參考文獻(xiàn)  第2章附錄第3章　非參數(shù)回歸及其相關(guān)問題”  3.1　非參數(shù)回歸模型簡介  3.2　非參數(shù)回歸函數(shù)N—W核估計  3.3　核函數(shù)估計的基本性質(zhì)  3.4　其他非參數(shù)回歸估計方法  3.5　光滑參數(shù)的選擇及其相關(guān)問題    3.5.1　選擇光滑參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)    3.5.2　選擇光滑參數(shù)的方法    3.5.3　相關(guān)問題的討論  3.6　非參數(shù)回歸估計在經(jīng)濟(jì)計量模型分析中的應(yīng)用  參考文獻(xiàn)  第3章附錄第4章　金融時間序列分析的非參數(shù)估計技術(shù)  4.1　引言  4.2　混合樣本序列的非參數(shù)密度函數(shù)估計  4.3　金融資產(chǎn)收益率波動性的非參數(shù)函數(shù)估計    4.3.1　波動性的核回歸函數(shù)估計    4.3.2　波動性的局部多項式估計    4.3.3　金融資產(chǎn)收益率波動性非參數(shù)函數(shù)估計的實證分析  4.4　金融時間序列的非參數(shù)技術(shù)    4.4.1　非參數(shù)GARCH模型    4.4.2　非參數(shù)ACD模型  參考文獻(xiàn)  第4章附錄附錄常用概率核密度函數(shù)及其函數(shù)值表后記

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