金融工程

內(nèi)容概要

本書從介紹遠期、期貨、期權(quán)、掉期、權(quán)證、可轉(zhuǎn)債、ABS、PTS、CMO等各種金融衍生工具人手，系統(tǒng)介紹了定價理論、期權(quán)組合套利理論、組合理論、無風險套利理論、雙M理論、EMH理論等現(xiàn)代金融理論，并通過一些案例與閱讀材料討論了風險規(guī)避方案的具體設(shè)計。    本書適合于金融、管理、經(jīng)濟等專業(yè)本科生、研究生、MBA以及從事金融工作的實際工作人員使用，也可作為對金融工程知識感興趣人士的參考資料。

書籍目錄

總序前言第一章  金融工程學與金融創(chuàng)新  第一節(jié)  金融工程學概述    金融創(chuàng)新小貼士：金融衍生工具創(chuàng)新的發(fā)展主線（見附盤）　第二節(jié)  現(xiàn)代金融理論的產(chǎn)生和發(fā)展 　 金融創(chuàng)新小貼士：優(yōu)先股的創(chuàng)新——VPS、APS、C（）PS、PPS與CPS（見附盤）　第三節(jié)  金融工程學的產(chǎn)生與發(fā)展 　 金融創(chuàng)新小貼士：平行貸款與背對背貸款（見附盤）　第四節(jié)  金融創(chuàng)新 　 金融創(chuàng)新小貼士：CD、NOW賬戶、超級NOW賬戶、MMF、MMDA、SDA與MMCD見附盤）　第五節(jié)  國內(nèi)金融創(chuàng)新的發(fā)展 　 金融創(chuàng)新小貼士：個人退休金賬戶IRA（見附盤）　案例：信孚銀行的合成股票（見附盤）　閱讀材料：股利現(xiàn)值定價模型（見附盤）　復(fù)習題　思考題第二章  金融工程學的基本理論　第一節(jié)  無套利均衡分析方法    金融創(chuàng)新小貼士：浮息票據(jù)（見附盤）　第二節(jié)  MM理論 　 金融創(chuàng)新小貼士：Flip Flop、Mismatch FRN、CaPPed FRN、Floored FRN FRN與Inverse FRN等（見附盤）　第三節(jié)  投資組合理論與資本資產(chǎn)定價模型 　 金融創(chuàng)新小貼士：MBS-9 ABS（見附盤）　第四節(jié)  套利定價理論 　 金融創(chuàng)新小貼士：金融期貨（見附盤）　案例：北歐武士征戰(zhàn)日本武士（見附盤）　閱讀材料：債券收益率的計算（見附盤）　復(fù)習題　思考題　計算題第三章  遠期價格　第一節(jié)  金融衍生工具概述 　 金融創(chuàng)新小貼士：期權(quán)（見附盤）　第二節(jié)  遠期價格 　 金融創(chuàng)新小貼士：SWAP-9 VPP（見附盤）　第三節(jié)  遠期利率協(xié)議 　 金融創(chuàng)新小貼士：ATS、ZCB、TIGR、CATS、PERP與TR（見附盤）　第四節(jié)  綜合遠期外匯協(xié)議 　 金融創(chuàng)新小貼士：ARM與了OPS（見附盤）　案例：理財新品種：投資型商業(yè)房地產(chǎn)（見附盤）　閱讀材料：保證金q-aN交易（見附盤）　　復(fù)習題　思考題　計算題第四章　金融期貨第五章　掉期第六章　期權(quán)的基礎(chǔ)知識第七章　簡單的期權(quán)組合策略第八章　股票期權(quán)套利組合策略第九章　高級期權(quán)組合策略第十章　期權(quán)定價　第十一章　利用金融工程技術(shù)管理金融風險參考文獻

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