金融風(fēng)險管理的理論與實踐

內(nèi)容概要

本書詳盡地描述了基于VaR的金融風(fēng)險管理。全書共有23章，由5部分組成，分別為機緣、基石、系統(tǒng)、應(yīng)用和結(jié)論?！皺C緣”解釋了為什么選擇這樣一個時機和為什么需要引入基于VaR的金融風(fēng)險，“基石”介紹了VaR風(fēng)險管理的基礎(chǔ)理論與基本方法，“系統(tǒng)”介紹了這一風(fēng)險管理方法的體系，而 “應(yīng)用”列舉了當(dāng)前使用這一系統(tǒng)的狀況和問題，最后，給出了“結(jié)論”。本書匯總了作者多年來從事“金融風(fēng)險管理”課程教學(xué)的內(nèi)容和當(dāng)前的一些研究工作成果。每一章均給出了思考與練習(xí)題，并提供了兩個綜合性大作業(yè)。     本書配備多媒體教學(xué)課件和教學(xué)科研支持網(wǎng)站，可作為普通院校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)和財經(jīng)類院校本科生、研究生“金融風(fēng)險管理”課程的教材，也可以作為業(yè)內(nèi)培訓(xùn)教材或參考書。

書籍目錄

序前言第一部分　機緣　第1章　導(dǎo)論　第2章　從金融災(zāi)難事件中得到的教訓(xùn)　第3章　巴塞爾委員會的監(jiān)管條例　第4章　公允值會計與VaR風(fēng)險管理機制第二部分　基石　第5章　金融市場回報的統(tǒng)計量　第6章　“險陣”的波動率與相關(guān)性預(yù)測　第7章　現(xiàn)金流映像　第8章　線性頭寸的風(fēng)險度量　第9章　后測檢驗　第10章　非線性頭寸的風(fēng)險值度量第三部分　系統(tǒng)　第11章　結(jié)構(gòu)化蒙特卡洛模擬　第12章　壓力試驗　第13章　信用風(fēng)險　第14章　流動性風(fēng)險　第15章　市場變量分布的非正態(tài)性和分位點方法第四部分　應(yīng)用　第16章　利用VaR控制和度量風(fēng)險　第17章　利用VaR進(jìn)行主動式的風(fēng)險管理　第18章　操作風(fēng)險管理　第19章　集成式風(fēng)險管理　第20章　VaR在投資管理中的應(yīng)用　第21章　險陣數(shù)據(jù)組的相關(guān)統(tǒng)計問題

圖書封面

評論、評分、閱讀與下載

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