金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與實(shí)踐

內(nèi)容概要

本書(shū)詳盡地描述了基于VaR的金融風(fēng)險(xiǎn)管理。全書(shū)共有23章，由5部分組成，分別為機(jī)緣、基石、系統(tǒng)、應(yīng)用和結(jié)論?！皺C(jī)緣”解釋了為什么選擇這樣一個(gè)時(shí)機(jī)和為什么需要引入基于VaR的金融風(fēng)險(xiǎn)，“基石”介紹了VaR風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論與基本方法，“系統(tǒng)”介紹了這一風(fēng)險(xiǎn)管理方法的體系，而 “應(yīng)用”列舉了當(dāng)前使用這一系統(tǒng)的狀況和問(wèn)題，最后，給出了“結(jié)論”。本書(shū)匯總了作者多年來(lái)從事“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程教學(xué)的內(nèi)容和當(dāng)前的一些研究工作成果。每一章均給出了思考與練習(xí)題，并提供了兩個(gè)綜合性大作業(yè)。     本書(shū)配備多媒體教學(xué)課件和教學(xué)科研支持網(wǎng)站，可作為普通院校經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)和財(cái)經(jīng)類(lèi)院校本科生、研究生“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程的教材，也可以作為業(yè)內(nèi)培訓(xùn)教材或參考書(shū)。

書(shū)籍目錄

序前言第一部分　機(jī)緣　第1章　導(dǎo)論　第2章　從金融災(zāi)難事件中得到的教訓(xùn)　第3章　巴塞爾委員會(huì)的監(jiān)管條例　第4章　公允值會(huì)計(jì)與VaR風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制第二部分　基石　第5章　金融市場(chǎng)回報(bào)的統(tǒng)計(jì)量　第6章　“險(xiǎn)陣”的波動(dòng)率與相關(guān)性預(yù)測(cè)　第7章　現(xiàn)金流映像　第8章　線(xiàn)性頭寸的風(fēng)險(xiǎn)度量　第9章　后測(cè)檢驗(yàn)　第10章　非線(xiàn)性頭寸的風(fēng)險(xiǎn)值度量第三部分　系統(tǒng)　第11章　結(jié)構(gòu)化蒙特卡洛模擬　第12章　壓力試驗(yàn)　第13章　信用風(fēng)險(xiǎn)　第14章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)　第15章　市場(chǎng)變量分布的非正態(tài)性和分位點(diǎn)方法第四部分　應(yīng)用　第16章　利用VaR控制和度量風(fēng)險(xiǎn)　第17章　利用VaR進(jìn)行主動(dòng)式的風(fēng)險(xiǎn)管理　第18章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理　第19章　集成式風(fēng)險(xiǎn)管理　第20章　VaR在投資管理中的應(yīng)用　第21章　險(xiǎn)陣數(shù)據(jù)組的相關(guān)統(tǒng)計(jì)問(wèn)題

圖書(shū)封面

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