計量經(jīng)濟學

前言

　　1998年7月，教育部高等學校經(jīng)濟學學科教學指導委員會指定將“計量經(jīng)濟學”列入經(jīng)濟類專業(yè)核心課程，標志著計量經(jīng)濟學已經(jīng)成為我國高等院校經(jīng)濟學科、管理學科等專業(yè)中開設的最重要課程之一。計量經(jīng)濟學方法正在逐步成為經(jīng)濟預測與決策、現(xiàn)代經(jīng)濟管理不可或缺的工具，如宏觀計量經(jīng)濟學之父克萊茵教授所說：“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已成為經(jīng)濟學課程中最具權(quán)威的一部分?！薄　【幷咦?992年起，一直從事本科生和研究生的計量經(jīng)濟學教學工作，對計量經(jīng)濟學有著深刻的理解。本書的成稿凝結(jié)著編者多年的心血和汗水，是在編者的教學講義基礎上修改、完善而成的，其中許多章節(jié)的內(nèi)容都有編者獨到的見解。鑒于我們教授的對象是普通高等院校經(jīng)濟管理類的學生，在行文過程中，吸收了許多理論與實踐中的例子，力爭將來源于實踐的計量經(jīng)濟學理論和方法還原，用于指導具體經(jīng)濟問題。本書還將計量經(jīng)濟學模型及其應用與現(xiàn)代計量經(jīng)濟學軟件（EViews）進行了有機結(jié)合，試圖讓學生在沒有教師指導的情況下也能順利讀懂本書，并很好地運用：EViews軟件解決所研究的實際問題?！　∠Ｍㄟ^本書的教學使學生了解計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學科體系中的地位和作用，了解計量經(jīng)濟學發(fā)展的歷史、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，掌握以最小二乘法為主線的計量經(jīng)濟學的基本理論與方法，有意識地鍛煉他們發(fā)現(xiàn)問題、分析問題，用量化方法解決問題的能力，培養(yǎng)學生對經(jīng)濟學的敏銳洞察力和先進方法的應用能力，、以達到提高學生專業(yè)素質(zhì)的目的。　　本書注重理論聯(lián)系實際，將實例與：EViews軟件相結(jié)合來說明理論與方法，內(nèi)容銜接緊密，圖文并茂，章前有小結(jié)，章后有思考與練習題，文字通俗，繁簡得當，是適用于普通高等院校經(jīng)濟、管理類等專業(yè)的本科生教材，也可作為相關專業(yè)人員自學讀物?！　垵櫱?、崔和瑞擔任本書主編，并對全書進行修改、總篡和定稿，王俊芹、譚硯文和宗義湘擔任副主編。參加編寫的人員有：馬騰、王俊芹、石會娟、李小靜、李曉紅、劉曉東、劉彩云、張麗、張潤清、宗義湘、徐錚、郝清民、崔和瑞、盧建昌、謝艷輝、譚硯文等。

內(nèi)容概要

全書共分十二章。第一章介紹了計量經(jīng)濟學的基本問題；第二至四章系統(tǒng)地講述了滿足古典假定件下議程回歸模型參數(shù)估計的基本理論和方法；第五至九章系統(tǒng)地講述違背古典回歸假定的單方程計量經(jīng)濟模型；第十章講述聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型；第十一和十二章深入淺出地論述了計量經(jīng)濟學的應用。    本書注意理論了聯(lián)系實際，自始至終以研究現(xiàn)實經(jīng)濟問題為出發(fā)點來說是明所講述的理論與方法；結(jié)構(gòu)安排清晰，內(nèi)容銜接緊密，圖文并茂，章前有主要的內(nèi)容導引，章后有思考與練習題，為便于讀者掌握書中理論及其應用。本書所選案例均用EViews3.0軟件進行分析，為讀者學習計量經(jīng)濟學提供了方便。    本書可作為普通高等院校經(jīng)濟、管理類等專業(yè)的本科生教材，也可作為相關專業(yè)人員的自學讀物。

書籍目錄

第一章  計量經(jīng)濟學的基本問題  第一節(jié)  計量經(jīng)濟學概述    一、計量經(jīng)濟學的含義    二、計量經(jīng)濟學的學科地位    三、計量經(jīng)濟學的發(fā)展概況  第二節(jié)  計量經(jīng)濟學的研究對象與內(nèi)容體系     一、計量經(jīng)濟學的研究對象    二、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系    三、計量經(jīng)濟學的分類  第三節(jié)  計量經(jīng)濟學的模型的建立    一、理論模型的設計    二、樣本數(shù)據(jù)的收集    三、模型參數(shù)的估計    四、模型的檢驗    思考與練習題第二章  一元線性回歸模型  第一節(jié)  一元線性回歸模型概述    一、相關與回歸的基本概念    二、一元線性回歸模型  第二節(jié)  一元線性回歸模型參數(shù)估計    一、古典假定    二、四種重要的關系式    三、普通最小二乘法    四、估計量的統(tǒng)計學性質(zhì)    五、估計量b0與b1的分布    六、隨機項u的方差o2的估計量  第三節(jié)  顯著性檢驗    一、擬合優(yōu)度與相關系數(shù)檢驗    二、回歸系數(shù)估計量的檢驗（t檢驗）  第四節(jié)  一元線性回歸模型案例及預測    一、點預測    二、區(qū)間預測    三、一元線性回歸模型實例分析    思考與練習題第三章  多元線性回歸模型  第一節(jié)  多元線性回歸模型及假定    一、多元線性回歸模型    二、多元線性回歸模型的假定  第二節(jié)  多元線性回歸模型的參數(shù)估計及統(tǒng)計性質(zhì)    一、多元線性回歸模型的參數(shù)估計    二、估計參數(shù)的統(tǒng)計性質(zhì)  第三節(jié)  顯著性檢驗    一、似合優(yōu)度檢驗    二、方程顯著性檢驗    三、變量顯著檢驗     四、利用多元線性回歸方程進行預測    五、多元線性回歸分析實例  第四節(jié)  最大似然估計    一、似函數(shù)    二、極大似然估計法的基本思想    三、一元與多元線性回歸模型的最大似然估計第四章  線性模型的擴展  第一節(jié)  非線性回歸模型    一、模型變量的直接代換    二、模型變量的時接代換  第二節(jié)  虛擬變量    一、時間序列資料問題虛擬的變量的引入    二、橫截面資料問題虛擬變量的引入    三、季節(jié)變動虛擬變量    四、分組資料虛擬變量    ……第五章  異方差性第六章  序列相關性第七章  多重共線性第八章  隨機解釋變量第九章  滯后變量模型第十章  聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型第十一章  幾種基本經(jīng)濟函數(shù)模型第十二章  計量經(jīng)濟模型的應用附錄一  相關系數(shù)表附錄二  T分布表附錄三  F分布表附錄四  D-W檢驗表主要參考文獻

章節(jié)摘錄

　　四、建立生產(chǎn)函數(shù)模型過程中的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題　　1．一致性　　建立生產(chǎn)函數(shù)模型選用的樣本數(shù)據(jù)有時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)。無論選擇哪種數(shù)據(jù)，都要特別注意一致性問題。如果選用時間序列數(shù)據(jù)，解釋變量之間往往存在多重共線性，利用橫截面數(shù)據(jù)可以避免多重共線性的影響。橫截面數(shù)據(jù)包括產(chǎn)出數(shù)據(jù)、勞動力數(shù)據(jù)和資金數(shù)據(jù)，在三種數(shù)據(jù)選取時要保證一致性?！　?．準確性　　在生產(chǎn)函數(shù)模型估計中，要保證樣本數(shù)據(jù)的準確性，即保證樣本數(shù)據(jù)口徑-致?！　?．可比性　　在生產(chǎn)函數(shù)模型中，要保證樣本數(shù)據(jù)的可比性問題。如果樣本數(shù)據(jù)存在不可比問題，會造成生產(chǎn)函數(shù)的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計值失真?！　∥?、生產(chǎn)函數(shù)舉例　　根據(jù)全國31個省、市、自治區(qū)2001年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料（表11．4），運用柯布一道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)研究國有及國有控股企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、國有企業(yè)資產(chǎn)、國有企業(yè)職工人數(shù)之間的關系。 　　四、建立生產(chǎn)函數(shù)模型過程中的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題　　1．一致性　　建立生產(chǎn)函數(shù)模型選用的樣本數(shù)據(jù)有時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)。無論選擇哪種數(shù)據(jù)，都要特別注意一致性問題。如果選用時間序列數(shù)據(jù)，解釋變量之間往往存在多重共線性，利用橫截面數(shù)據(jù)可以避免多重共線性的影響。橫截面數(shù)據(jù)包括產(chǎn)出數(shù)據(jù)、勞動力數(shù)據(jù)和資金數(shù)據(jù)，在三種數(shù)據(jù)選取時要保證一致性?！　?．準確性　　在生產(chǎn)函數(shù)模型估計中，要保證樣本數(shù)據(jù)的準確性，即保證樣本數(shù)據(jù)口徑-致?！　?．可比性　　在生產(chǎn)函數(shù)模型中，要保證樣本數(shù)據(jù)的可比性問題。如果樣本數(shù)據(jù)存在不可比問題，會造成生產(chǎn)函數(shù)的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計值失真?！　∥濉⑸a(chǎn)函數(shù)舉例　　根據(jù)全國31個省、市、自治區(qū)2001年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料（表11．4），運用柯布一道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)研究國有及國有控股企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、國有企業(yè)資產(chǎn)、國有企業(yè)職工人數(shù)之間的關系。　　……

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