信用評價與股市預測模型研究及應用

內(nèi)容概要

　　本書共分為四大部分第一部分為緒論，闡述了研究信用風險分析，分析了我國上市公司　財務狀況發(fā)生危機的現(xiàn)狀與原因，闡明了對我國上市公司進行信用評級的重要性，給出　了分析與評價上市公司財務狀況好壞常用的財務指標，介紹了國內(nèi)外在信用風險分析領　域常用的三種方法：參數(shù)統(tǒng)計方法、非參數(shù)統(tǒng)計方法和神經(jīng)網(wǎng)絡方法，并詳細介紹了各　種方法的研究背景。第二部分研究了幾個常用的統(tǒng)計模型在我國信用風險分析中的應用　，分別建立了基于判別分析、Bayes風險分析、Logistic回歸模型和模糊聚類方法的信用　評價模型，并利用前三種模型分別對我國2000年106家上市公司及2000年96家上市公　司分別進行兩類模式分類及三類模式分類。第三部分系統(tǒng)研究了神經(jīng)網(wǎng)絡技術在我　國信用風險分析中的應用，分別建立了5種不同的神經(jīng)網(wǎng)絡信用評價模型：多層感　知器（MLP）、BP算法網(wǎng)絡、徑向基函數(shù)網(wǎng)絡（RBFN）、概率神經(jīng)網(wǎng)絡（PNN）、　自組織神經(jīng)網(wǎng)絡，然后利用這5種方法分別對我國2000年106家上市公司及2000年　96家上市公司分別進行兩類模式分類及三類模式分類，探討了以上各種方法的?！∈椒诸惸芰捌漕A警能力。并對神經(jīng)網(wǎng)絡信用評價模型和統(tǒng)計分類方法在模式分　類能力及預警能力方面作了比較研究。第四部分研究并建立了Logistic回歸預測?！⌒?、AR(1)及AR(2)模型、ARCH類預測模型及神經(jīng)網(wǎng)絡預測技術，探討了各種方　法在我國股市波動預測中的應用。對各種預測方法，采用6種預測誤差統(tǒng)計量?。篗E、 MAE、RMSE、MAPE、AIC和BIC對樣本外（out- of-sample）的預測結果　進行檢驗。比較和分析了神經(jīng)網(wǎng)絡預測技術與統(tǒng)計預測模型的預測能力。

作者簡介

　　龐素琳，女，40歲，博士，暨南大學數(shù)學系副教授，碩士生導師，廣東省系統(tǒng)工程學會理事，暨南大學2004年度優(yōu)秀教師。IEEE高級會員，1992年8月-1995年7月在廣西大學數(shù)學與信息科學學院獲理學碩士學位。1995年7月至今在暨南大學數(shù)學系工作。1998年9月-2001年6月在華南理工大學控制科學與工程學院系統(tǒng)工程研究所獲工學博士學位。2001年11月-2003年9月在中山大學數(shù)學與計算科學學院做博士后研究員。至今在國內(nèi)外重要期刊和國際重要學術會議發(fā)表論文40余篇，其中被SCI和EI收錄20多篇。曾兩次榮獲廣東省金融學會優(yōu)秀金融科研成果二等獎。研究領域包括：金融系統(tǒng)工程、神經(jīng)網(wǎng)絡及應用、模式識別、優(yōu)化理論及應用。

書籍目錄

序言前言第1章　緒論1.1 引言1.2 財務困境及其預警性研究的意義1.3 公司財務狀況綜合評價1.4 信用風險1.5 信用風險分析方法1.6 本書的章節(jié)結構第2章　模糊動態(tài)聚類在信用評級中的應用2.1 引言2.2 動態(tài)聚類分析方法2.3 舉例2.4 建立模糊聚類評判標準2.5 本章小結第3章　判別分析模型在信用評價中的應用3.1 引言3.2 樣本的選取與確定3.3 判別分析法3.4 兩類模式分類3.5 三類模式分類3.6 本章小結第4章　Logistic回歸模型在信用風險分析中的應用4.1 引言4.2 Logistic回歸模型4.3 樣本數(shù)據(jù)及實驗結果分析4.4 本章小結第5章　神經(jīng)網(wǎng)絡基礎知識5.1 引言5.2 人工神經(jīng)元的模型5.3 網(wǎng)絡結構及工作方式5.4 神經(jīng)網(wǎng)絡的學習方法和算法5.5 本章小結第6章　多層感知器信用評價模型6.1 引言6.2 感知器6.3 兩類模式分類6.4 三類模式分類6.5 MLP學習算法和步驟6.6 本章小結第7章　基于BP算法的神經(jīng)網(wǎng)絡信用評價模型7.1 引言7.2 多層前向網(wǎng)絡學習算法7.3 兩類模式信用評價模型7.4 三類模式信用評價模型7.5 BP網(wǎng)絡學習算法和步驟7.6 本章小結第8章　徑向基函數(shù)網(wǎng)絡信用評價模型8.1 引言8.2 徑向基函數(shù)8.3 RBF網(wǎng)絡信用評價模型8.4 網(wǎng)類模式分類8.5 三類模式分類8.6 本章小結第9章　概率神經(jīng)網(wǎng)絡信用評價模型第10章　自組織競爭網(wǎng)絡信用風險評價模型第11章　基于支持向量機的信用評價模型第12章　信用評價模型比較研究及預警研究第13章　Logistic回歸模型對股價的預測與分析第14章　AR和AR在股市波動中的預測第15章　ARCH類模型在股市波動中的預測第16章　BP算法在股市波動中的預測參考文獻附表

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