摩擦市場(chǎng)下的投資組合與無(wú)套利分析

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《摩擦市場(chǎng)下的投資組合與無(wú)套利分析》應(yīng)用凸分析、線性與非線性規(guī)劃、動(dòng)態(tài)規(guī)劃、非光滑分析等數(shù)學(xué)工具，對(duì)無(wú)套利分析和投資組合理論兩個(gè)方面展開(kāi)了系統(tǒng)深入的研究?！赌Σ潦袌?chǎng)下的投資組合與無(wú)套利分析》的主要特色有：一是在更一般的摩擦條件下對(duì)投資組合理論進(jìn)行了研究，并且把無(wú)套利分析與投資組合理論有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，所得結(jié)論更適用于實(shí)際金融市場(chǎng)的情形；二是提出了一些新的投資模型，并給出了一個(gè)無(wú)套利理論分析框架及相應(yīng)的求解方法，豐富了現(xiàn)有的投資組合理論。
《摩擦市場(chǎng)下的投資組合與無(wú)套利分析》可供從事金融數(shù)學(xué)、金融工程和金融管理的研究人員以及實(shí)際從事投資決策分析的專(zhuān)業(yè)人員閱讀，也可作為相關(guān)專(zhuān)業(yè)的高年級(jí)大學(xué)生或研究生的教學(xué)參考書(shū)。

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無(wú)

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