現(xiàn)代組合預(yù)測和組合投資決策方法及應(yīng)用

內(nèi)容概要

本書是作者多年來在組合預(yù)測和組合投資研究領(lǐng)域中研究成果的系統(tǒng)集成，主要內(nèi)容有：常用的預(yù)測技術(shù)概述；組合預(yù)測基本理論和非負(fù)權(quán)重最優(yōu)組合預(yù)測理論及其應(yīng)用，無偏組合預(yù)測理論及其應(yīng)用，基于斯坦規(guī)則收縮估計和誤差校正機制的組合預(yù)測模型及其應(yīng)用；關(guān)于證券組合投資的均值-方差模型的理論及其改進(jìn)研究，包括利用證券收益的因素模型和CAPM及APT對均值-方差模型進(jìn)行改進(jìn)導(dǎo)出了證券組合投資的因素決策模型及其理論；套期

書籍目錄

第0章 緒論
0.1 組合預(yù)測與證券組合投資的思想和方法
0.2 本書內(nèi)容提要
第1章 預(yù)測建模概述
1.1 常用預(yù)測方法簡介
1.2 預(yù)測方法研究
1.3 一種預(yù)測模型質(zhì)量的評價方法-損失函數(shù)法
1.4 折扣系數(shù)法在建立預(yù)測模型中的應(yīng)用
第2章組合預(yù)測的基本理論
2.1 最優(yōu)組合預(yù)測方法
2.2 簡單平均組合預(yù)測方法
2.3 遞歸等權(quán)組合預(yù)測方法
第3章 非負(fù)權(quán)重最優(yōu)組合

圖書封面

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