私募基金風(fēng)險(xiǎn)管理研究

內(nèi)容概要

本書以私募基金風(fēng)險(xiǎn)管理為研究對(duì)象，皆在結(jié)合國外私募基金風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn)與我國實(shí)際情況，探索一套適合中國國情的私募基金全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。全書由三部分組成：第一部分，介紹私募基金風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，包括私募基金概念、組織形式、特占，私募基金行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其影響，私募基金風(fēng)險(xiǎn)管理研究的意義，以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的要求，分析如何評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)容忍度；第二部分，從定性研究與定量研究相結(jié)合的角度分析各單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，并在此基礎(chǔ)上闡釋風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算這種綜合風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)；第三部分，提出并探討未來需要解決的主要風(fēng)險(xiǎn)管理問題，包括續(xù)存偏差、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)、非線性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等。全書邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，論證嚴(yán)密，資料豐富，有著較高的理論價(jià)值和學(xué)術(shù)價(jià)值。

作者簡介

王蘇生，1969年生于湖北洪湖?，F(xiàn)為哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳研究生院教授、博士生導(dǎo)師、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)部主任，美國特許金融分析師（CFA）。先后獲得中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、北京大學(xué)法學(xué)博士、美國芝加哥大學(xué)MBA等學(xué)位，2000-2002年于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院從事博士后研究。自1993年以來，先后在國內(nèi)主要證券公司擔(dān)任管理職務(wù)，曾任中外合資創(chuàng)業(yè)投資基金管理公司負(fù)責(zé)人。已出版《證券投資基金管理人的責(zé)任》、《要約收購的理論與實(shí)證研究》、《管理層收購——杠桿收購及其在公司重組中的應(yīng)用》等專著。

書籍目錄

序  我們迫切需要實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)第一章  導(dǎo)論  第一節(jié) 私募基金概述  第二節(jié) 私募基金行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)  第三節(jié) 私募基金風(fēng)險(xiǎn)的影響  第四節(jié) 私募基金風(fēng)險(xiǎn)管理研究的重要意義  第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的要求第二章  評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)容忍度  第一節(jié) 生命周期  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)容忍度的影響因素  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)容忍度評(píng)估辦法  第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)容忍度評(píng)估表第三章  市場風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)  第一節(jié) 基于定價(jià)理論的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)  第二節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)VaR  第三節(jié) 壓力測試  第四節(jié) 事后檢驗(yàn)  第五節(jié) 基于收益的投資風(fēng)格分析第四章  經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)  第一節(jié) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)  第二節(jié) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)理化控制技術(shù)  第三節(jié) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)VaR  第四節(jié) Near-Miss模型第五章  信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)  第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)  第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型  第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理手段第六章  風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算概述  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算框架  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算與其他風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的比較第七章  未來需要解決的主要風(fēng)險(xiǎn)管理問題  第一節(jié) 續(xù)存偏差  第二節(jié) 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)  第三節(jié) 非線性風(fēng)險(xiǎn)  第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)  第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)偏好參考文獻(xiàn)

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